| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和内容 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第12页 |
| 1.3 相关文献综述 | 第12-17页 |
| 1.3.1 国债收益率变化的特定因素 | 第12-15页 |
| 1.3.2 国债收益率变化的综合性因素 | 第15-16页 |
| 1.3.3 文献评述 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法、可能的创新点、不足以及技术路线图 | 第17-20页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.4.2 可能的创新点 | 第17-18页 |
| 1.4.3 存在的不足 | 第18页 |
| 1.4.4 技术路线图 | 第18-20页 |
| 第二章 中国国债收益率影响因素的理论分析 | 第20-27页 |
| 2.1 经济基本面 | 第20-22页 |
| 2.2 流动性因素 | 第22-23页 |
| 2.3 政策因素 | 第23-24页 |
| 2.4 汇率因素 | 第24-25页 |
| 2.5 风险因素 | 第25-26页 |
| 2.6 国际因素 | 第26-27页 |
| 第三章 中国国债市场发展及国债收益率变化情况 | 第27-38页 |
| 3.1 中国国债市场发展现状 | 第27-35页 |
| 3.1.1 中国国债市场的结构和规模 | 第27-31页 |
| 3.1.2 中国国债市场的发展趋势及特征 | 第31-35页 |
| 3.2 中国国债收益率的变化情况 | 第35-38页 |
| 3.2.1 国债收益率的概念及测算 | 第35-36页 |
| 3.2.2 中国国债收益率的变化特征 | 第36-38页 |
| 第四章 中国国债收益率影响因素的实证分析 | 第38-51页 |
| 4.1 变量选取与描述性统计 | 第38-41页 |
| 4.1.1 变量选取 | 第38-40页 |
| 4.1.2 描述性统计 | 第40-41页 |
| 4.2 基本模型设定及结果分析 | 第41-48页 |
| 4.2.1 基本模型设定 | 第41-43页 |
| 4.2.2 基本模型回归结果分析 | 第43-45页 |
| 4.2.3 稳健性检验 | 第45-48页 |
| 4.3 门限回归模型设定及结果分析 | 第48-51页 |
| 4.3.1 门限回归模型设定 | 第48-49页 |
| 4.3.2 门限回归结果分析 | 第49-51页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 本文结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第58-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |