| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第5-11页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第5-7页 |
| 1.2 研究现状分析 | 第7-10页 |
| 1.3 研究思路和文章结构 | 第10-11页 |
| 第二章 ARMA-GARCH-M建立及风险与收益关系研究 | 第11-23页 |
| 2.1 平稳随机序列 | 第11页 |
| 2.2 单位根检验 | 第11-12页 |
| 2.3 ARMA及GARCH模型 | 第12-13页 |
| 2.4 R/S分析法 | 第13-14页 |
| 2.5 AIC、BIC准则 | 第14页 |
| 2.6 ARCH效应检验 | 第14-15页 |
| 2.7 变量的选取及分析 | 第15-16页 |
| 2.8 模型的建立与分析 | 第16-23页 |
| 2.8.1 石油价格的GARCH(1，1)模型分析 | 第16-17页 |
| 2.8.2 ARMA模型的识别与建立 | 第17-19页 |
| 2.8.3 ARCH效应检验 | 第19-20页 |
| 2.8.4 ARMA-GARCH-M模型 | 第20-21页 |
| 2.8.5 模型分析 | 第21-23页 |
| 第三章 关于国际石油价格与天然气价格的协整分析 | 第23-31页 |
| 3.1 协整及因果关系 | 第23-24页 |
| 3.2 实证分析 | 第24-31页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第24-25页 |
| 3.2.2 单整检验 | 第25-26页 |
| 3.2.3 协整检验 | 第26页 |
| 3.2.4 因果性检验 | 第26-27页 |
| 3.2.5 脉冲响应函数 | 第27-31页 |
| 第四章 实证研究结论及建议 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |