| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 插图索引 | 第14-15页 |
| 附表索引 | 第15-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-29页 |
| ·问题的研究背景及意义 | 第16-20页 |
| ·问题的研究背景 | 第17-18页 |
| ·研究的意义 | 第18-20页 |
| ·国内外研究综述 | 第20-26页 |
| ·最优投资问题综述 | 第20-23页 |
| ·资产定价问题综述 | 第23-26页 |
| ·本文研究的内容及主要结果 | 第26-29页 |
| 第2章 具有随机收益流的最优投资模型 | 第29-40页 |
| ·引言 | 第29-30页 |
| ·最大化生存概率投资模型及结果 | 第30-36页 |
| ·数值结果及比较静态分析 | 第36-38页 |
| ·小结 | 第38-40页 |
| 第3章 具有线性消费模式的最优投资模型 | 第40-62页 |
| ·引言 | 第40-41页 |
| ·金融市场模型 | 第41页 |
| ·最小化破产概率的最优投资模型 | 第41-52页 |
| ·允许贷款情形下的最优投资策略 | 第43-45页 |
| ·不允许贷款情形下的最优投资策略 | 第45-47页 |
| ·存贷利差情形下的最优投资策略 | 第47-50页 |
| ·理论分析、数值算例及经济解释 | 第50-52页 |
| ·最小化生命期破产概率的最优投资模型 | 第52-56页 |
| ·模型及结果 | 第53页 |
| ·结论的证明 | 第53-55页 |
| ·数值算例 | 第55-56页 |
| ·最大化终止时刻期望财富效用的最优投资模型 | 第56-60页 |
| ·幂效用情形下的最优投资策略 | 第57-58页 |
| ·指数效用情形下的最优投资策略 | 第58-59页 |
| ·比较静态分析及数值算例 | 第59-60页 |
| ·小结 | 第60-62页 |
| 第4章 存在模型风险的最优投资模型 | 第62-71页 |
| ·引言 | 第62-64页 |
| ·完备市场模型下的最优投资 | 第64-67页 |
| ·非完备市场模型下的最优投资 | 第67-69页 |
| ·小结 | 第69-71页 |
| 第5章 动态均值-方差投资组合模型 | 第71-82页 |
| ·引言 | 第71-72页 |
| ·问题的描述 | 第72-74页 |
| ·值函数及最优控制 | 第74-80页 |
| ·初始问题的最优策略及有效边界 | 第80-81页 |
| ·小结 | 第81-82页 |
| 第6章 保险公司最优投资及再保险模型 | 第82-96页 |
| ·引言 | 第82-83页 |
| ·保险及金融市场 | 第83-85页 |
| ·最大化生存概率模型 | 第85-87页 |
| ·最大化终止时刻财富期望效用模型 | 第87-89页 |
| ·基于随机微分博弈的投资及再保险模型 | 第89-94页 |
| ·小结 | 第94-96页 |
| 第7章 风险资产的效用无差别定价模型 | 第96-105页 |
| ·引言 | 第96-97页 |
| ·完备市场情形的最优投资 | 第97-98页 |
| ·具有随机风险资产的最优投资 | 第98-101页 |
| ·风险资产的效用无差别定价 | 第101-102页 |
| ·跳-扩散随机风险资产的效用无差别定价 | 第102-104页 |
| ·小结 | 第104-105页 |
| 第8章 最优消费/投资及效用无差别定价模型 | 第105-115页 |
| ·引言 | 第105-107页 |
| ·模型的建立 | 第107-108页 |
| ·模型的结论及证明 | 第108-110页 |
| ·理论分析、数值算例及经济解释 | 第110-112页 |
| ·理论分析 | 第110-111页 |
| ·数值算例及经济学启示 | 第111-112页 |
| ·经典 Black-Scholes-Merton 期权效用无差别价格 | 第112-113页 |
| ·小结 | 第113-115页 |
| 结论 | 第115-117页 |
| 参考文献 | 第117-125页 |
| 致谢 | 第125-126页 |
| 附录 A 攻读学位期间发表论文目录 | 第126-127页 |
| 附录 B 攻读博士学位期间参与的相关课题 | 第127页 |