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二因子CIR模型在银行间国债回购市场应用研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 引言第9-16页
    第一节 本文的研究背景及意义第9-10页
        一、研究背景第9页
        二、研究意义第9-10页
    第二节 文献综述第10-14页
        一、国外文献综述第10-12页
        二、国内文献综述第12-14页
    第三节 本文的研究内容与方法第14-15页
        一、研究内容第14页
        二、研究方法第14-15页
    第四节 本文的创新及研究框架第15-16页
        一、本文的创新之处第15页
        二、本文的研究框架第15-16页
第二章 利率期限结构的理论基础与模型第16-28页
    第一节 利率期限结构的基本理论第16-18页
        一、纯预期理论第16-17页
        二、流动性偏好理论第17页
        三、市场分割理论第17页
        四、期限偏好理论第17-18页
    第二节 利率期限结构模型简介第18-28页
        一、静态利率期限结构模型第18-23页
        二、动态利率期限结构模型第23-28页
第三章 二因子CIR模型的拟合结果第28-43页
    第一节 回购市场的简介第28-29页
        一、回购协议与回购的种类第28页
        二、回购协议的价格与回购市场的参与者第28-29页
    第二节 数据的选取第29-30页
        一、质押式回购市场利率数据第29页
        二、国债价格数据第29-30页
    第三节 二因子CIR模型的状态空间表示第30-36页
        一、卡尔曼滤波的简介第30-34页
        二、二因子CIR模型的简介第34-36页
    第四节 二因子CIR模型拟合的结果分析第36-43页
        一、回购数据的图形展示第36-38页
        二、卡尔曼滤波待估参数的初始值确定第38-40页
        三、参数估计结果第40-41页
        四、二因子CIR模型的定价结果及误差分析第41-43页
第四章 回购市场动态利率期限结构模型的应用第43-47页
    第一节 对数变换及模型参数的估计第43-44页
        一、对数变换的理论简述第43页
        二、模型的参数估计第43-44页
    第二节 误差修正结果第44-45页
    第三节 稳健性检验第45-47页
第五章 结论与研究展望第47-49页
    第一节 结论第47-48页
    第二节 政策建议第48-49页
参考文献第49-52页
附录第52-57页
致谢第57-58页
在读期间科研成果第58页

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