随机因素及信息时间延迟对金融系统的影响
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-22页 |
| §1.1 金融物理的研究状况 | 第11-14页 |
| §1.2 随机动力学理论 | 第14-21页 |
| §1.2.1 布朗运动的定量描述 | 第14-15页 |
| §1.2.2 时间延迟 | 第15-16页 |
| §1.2.3 平均逃逸时间 | 第16-18页 |
| §1.2.4 随机共振 | 第18-21页 |
| §1.3 内容安排 | 第21-22页 |
| 第二章 金融危机环境下的价格动力学分析 | 第22-56页 |
| §2.1 信息延迟对金融市场稳定性的作用 | 第23-35页 |
| §2.1.1 动力学模型 | 第24-25页 |
| §2.1.2 平均逃逸时间与价格稳定性 | 第25-29页 |
| §2.1.3 模型验证 | 第29-33页 |
| §2.1.4 小结 | 第33-35页 |
| §2.2 投资风险与收益 | 第35-47页 |
| §2.2.1 动力学模型 | 第35-36页 |
| §2.2.2 投资风险和收益 | 第36-42页 |
| §2.2.3 模型验证 | 第42-45页 |
| §2.2.4 小结 | 第45-47页 |
| §2.3 周期信息 | 第47-56页 |
| §2.3.1 动力学模型 | 第47页 |
| §2.3.2 价格稳定性 | 第47-51页 |
| §2.3.3 模型验证 | 第51-54页 |
| §2.3.4 小结 | 第54-56页 |
| 第三章 金融系统的随机共振 | 第56-80页 |
| §3.1 逆共振 | 第56-76页 |
| §3.1.1 动力学模型 | 第57-58页 |
| §3.1.2 信号增益 | 第58-64页 |
| §3.1.3 模型验证 | 第64-66页 |
| §3.1.4 小结 | 第66-76页 |
| §3.2 延迟对共振的影响 | 第76-80页 |
| §3.2.1 动力学模型 | 第76页 |
| §3.2.2 信号增益与延迟 | 第76-79页 |
| §3.2.3 小结 | 第79-80页 |
| 第四章 投资组合 | 第80-87页 |
| §4.1 投资组合模型 | 第80-81页 |
| §4.2 两支股票的投资组合 | 第81-86页 |
| §4.3 小结 | 第86-87页 |
| 第五章 总结与展望 | 第87-90页 |
| §5.1 总结 | 第87-89页 |
| §5.2 展望 | 第89-90页 |
| 参考文献 | 第90-111页 |
| 攻读博士期间发表的相关文章列表 | 第111-112页 |
| 致谢 | 第112页 |
