中美大豆期货与现货价格周期波动关联效应研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第6-7页 |
| 1.2 研究内容与重点解决问题 | 第7-8页 |
| 1.3 研究方法和创新之处 | 第8-10页 |
| 2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 2.1 关于期货市场溢出效应研究综述 | 第10-11页 |
| 2.2 关于国内外市场间价格传导研究综述 | 第11页 |
| 2.3 关于中国农产品期货市场的研究综述 | 第11页 |
| 2.4 小波理论的发展及其在经济学领域的运用研究 | 第11-12页 |
| 2.5 文献评述 | 第12-14页 |
| 3 相关理论与研究方法 | 第14-23页 |
| 3.1 小波分析理论框架 | 第14-19页 |
| 3.2 溢出效应理论 | 第19-23页 |
| 4 大豆价格周期波动分析 | 第23-28页 |
| 4.1 数据来源与变量说明 | 第23页 |
| 4.2 小波变换处理 | 第23-24页 |
| 4.3 中国大豆期货价格与现货价格周期波动分析 | 第24-26页 |
| 4.4 中美大豆期货价格周期波动分析 | 第26-28页 |
| 5 基于 GARCH 模型的实证研究 | 第28-47页 |
| 5.1 GARCH 模型构建 | 第28-29页 |
| 5.2 大豆期货现货价格收益率分析 | 第29-32页 |
| 5.3 中美大豆期货与现货价格溢出效应实证分析 | 第32-39页 |
| 5.4 大豆与相关农产品期货价格溢出效应实证分析 | 第39-47页 |
| 6 全文总结及研究展望 | 第47-49页 |
| 6.1 全文总结 | 第47-48页 |
| 6.2 研究展望 | 第48-49页 |
| 注释 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
