基于生存分析的地产股指波动特性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.4 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.5 技术路线图 | 第14页 |
| 1.6 论文特色与创新之处 | 第14-16页 |
| 第2章 生存分析基本理论 | 第16-20页 |
| 2.1 生存分析基本概念 | 第16-17页 |
| 2.2 离散数据生存模型 | 第17页 |
| 2.3 连续数据生存模型 | 第17-18页 |
| 2.4 生存数据的删失和截尾 | 第18页 |
| 2.5 生存分析的方法 | 第18-20页 |
| 第3章 地产股指持续涨跌天数生存特征的研究 | 第20-29页 |
| 3.1 数据的选择 | 第20-21页 |
| 3.1.1 时间段的选择 | 第20页 |
| 3.1.2 地产股指的选择 | 第20-21页 |
| 3.1.3 收益率的选择 | 第21页 |
| 3.2 生存涨跌天数及持续收益率 | 第21-22页 |
| 3.3 连涨天数生存特征分析 | 第22-25页 |
| 3.4 连跌天数生存特征分析 | 第25-29页 |
| 第4章 地产股指持续收益率的分布及概率推断 | 第29-35页 |
| 4.1 两个阶段地产股指收益率及持续收益率的特征 | 第29-30页 |
| 4.2 地产股指持续收益率理论分布拟合 | 第30-32页 |
| 4.3 地产股指持续收益率的条件概率推断 | 第32-35页 |
| 第5章 地产股指生存波动特性的比较研究 | 第35-38页 |
| 第6章 持续收益率影响因子建模与实证分析 | 第38-44页 |
| 6.1 持续收益率影响因子的模型构建 | 第39-40页 |
| 6.1.1 变量的选择 | 第40页 |
| 6.1.2 模型的构建 | 第40页 |
| 6.2 持续收益率影响因子的实证分析 | 第40-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
