| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究工作及内容 | 第11-13页 |
| 2 风险度量简单概述 | 第13-21页 |
| 2.1 基本定义 | 第13页 |
| 2.2 在险价值(Value-at-Risk,VaR) | 第13-14页 |
| 2.3 致性风险度量 | 第14-16页 |
| 2.4 期望短缺(Expected Shortfall,ES) | 第16-18页 |
| 2.5 加权期望损失(Weighted Expected Shortfall,WES) | 第18-21页 |
| 3 动态加权期望损失DWES的定义和性质 | 第21-29页 |
| 3.1 动态风险度量DWES的定义 | 第21-22页 |
| 3.2 动态风险度量DWES的性质 | 第22-26页 |
| 3.3 DWES加权函数的选择 | 第26-29页 |
| 4 实证分析 | 第29-33页 |
| 4.1 数据选取 | 第29-30页 |
| 4.2 DWES加权函数的图像 | 第30-31页 |
| 4.3 基于WES和DWES模型的实证分析 | 第31-33页 |
| 5 结论与展望 | 第33-35页 |
| 5.1 主要结论 | 第33页 |
| 5.2 研究展望 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |