| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第9页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第9页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第9-11页 |
| 1.4 可能存在的新意与不足 | 第11-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-22页 |
| 2.1 投资者情绪的定义 | 第13-14页 |
| 2.2 投资者情绪的度量 | 第14-18页 |
| 2.2.1 显性投资者情绪指标（直接指标） | 第14-15页 |
| 2.2.2 隐性投资者情绪指标（间接指标） | 第15页 |
| 2.2.3 投资者情绪综合指数 | 第15页 |
| 2.2.4 情绪代理变量 | 第15-18页 |
| 2.3 投资者情绪对股票收益的影响关系 | 第18-20页 |
| 2.3.1 总体效应研究 | 第18页 |
| 2.3.2 横截面效应研究 | 第18-20页 |
| 2.4 总结与述评 | 第20-22页 |
| 3 理论基础与分析 | 第22-31页 |
| 3.1 行为金融学的内涵 | 第22页 |
| 3.2 行为金融学的研究内容和研究思路 | 第22-23页 |
| 3.3 行为金融学的两大理论基石 | 第23-27页 |
| 3.3.1 投资者情绪理论 | 第24-26页 |
| 3.3.2 有限套利 | 第26-27页 |
| 3.4 投资者情绪影响股票市场的机理 | 第27-28页 |
| 3.5 体育比赛等重大赛事影响股市的机理 | 第28-30页 |
| 3.6 本章小结 | 第30-31页 |
| 4 总体效应实证研究 | 第31-46页 |
| 4.1 样本及描述性统计分析 | 第31-39页 |
| 4.1.1 变量（研究对象） | 第31-35页 |
| 4.1.2 样本与数据 | 第35-39页 |
| 4.2 模型构建及结果分析 | 第39-45页 |
| 4.2.1 大型足球比赛结果与股市收益的相关性检验 | 第39-42页 |
| 4.2.2 重要性比赛对股市收益的影响 | 第42-43页 |
| 4.2.3 关键性比赛对股市收益的影响 | 第43-45页 |
| 4.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 5 横截面效应实证研究 | 第46-60页 |
| 5.1 事件研究方法概述 | 第46-49页 |
| 5.1.1 事件研究法简介 | 第46页 |
| 5.1.2 事件研究的步骤 | 第46-47页 |
| 5.1.3 事件研究的模型 | 第47-49页 |
| 5.2 研究方法设计 | 第49-60页 |
| 5.2.1 研究事件 | 第49-50页 |
| 5.2.2 事件窗 | 第50-52页 |
| 5.2.3 研究样本 | 第52-55页 |
| 5.2.4 正常收益率模型 | 第55页 |
| 5.2.5 异常收益估计 | 第55-56页 |
| 5.2.6 异常收益显著性检验 | 第56-58页 |
| 5.2.7 实证结果与解释 | 第58-60页 |
| 6 结论及思考 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 附录 | 第68-69页 |
| 附表 | 第69-78页 |