我国证券公司风险评估与预警体系研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景与意义 | 第8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-9页 |
| ·本文研究的内容与方法 | 第9-11页 |
| ·本文的基本内容 | 第9-10页 |
| ·本文的研究方法 | 第10-11页 |
| ·创新点与拟解决的问题 | 第11-13页 |
| ·主要创新点 | 第11页 |
| ·拟解决的问题 | 第11-13页 |
| 2 中美证券公司风险管理体系和监管模式的比较 | 第13-20页 |
| ·美国投资银行风险管理体系和监管模式 | 第13-15页 |
| ·美国投资银行风险管理体系 | 第13-14页 |
| ·美国投资银行风险监管模式 | 第14-15页 |
| ·我国证券公司风险管理现状和监管模式 | 第15-19页 |
| ·我国证券公司风险管理的现状 | 第15-16页 |
| ·我国证券公司的风险监管模式 | 第16-19页 |
| ·既往证券公司风险评估预警体系的局限性 | 第19-20页 |
| 3 我国证券公司风险评估指标体系构建 | 第20-32页 |
| ·我国证券公司风险现状与特征 | 第20-25页 |
| ·净资本风险 | 第20-21页 |
| ·市场风险 | 第21-22页 |
| ·信用风险 | 第22页 |
| ·操作风险 | 第22-23页 |
| ·流动性风险 | 第23-24页 |
| ·法律风险 | 第24-25页 |
| ·我国证券公司风险指标体系构建 | 第25-27页 |
| ·风险指标选择原则 | 第25页 |
| ·风险指标体系构建 | 第25-27页 |
| ·风险指标预警界限确定及数据标准化 | 第27-32页 |
| ·单项风险指标预警界限确定 | 第27-31页 |
| ·指标值标准化处理 | 第31-32页 |
| 4 我国证券公司风险评估模型 | 第32-40页 |
| ·证券公司风险综合评价模型 | 第32-35页 |
| ·层次分析法基本原理及特征 | 第32页 |
| ·证券公司风险的递阶层次结构 | 第32-33页 |
| ·相对重要性的比例检验和判断矩阵 | 第33-34页 |
| ·层次单排序及一致性检验 | 第34-35页 |
| ·专家打分之模式识别 | 第35页 |
| ·层次分析模型计算结果 | 第35-37页 |
| ·证券公司风险综合评价 | 第37-40页 |
| 5 证券公司风险预警模型及其分析 | 第40-46页 |
| ·灰色预测模型介绍 | 第40页 |
| ·用MATLAB实现GM(1,1)模型算法 | 第40-44页 |
| ·GM(1,1)建模原理 | 第41页 |
| ·模型精度检验 | 第41-42页 |
| ·风险指标的灰色预测建模举例 | 第42-43页 |
| ·各风险指标预测值展示 | 第43-44页 |
| ·风险指标预警及分析 | 第44-46页 |
| 6 证券公司风险预警系统构建与运用 | 第46-50页 |
| ·风险预警系统的构建 | 第46-48页 |
| ·风险预警系统的运用 | 第48-50页 |
| 7 政策建议 | 第50-52页 |
| 附录1 证券公司风险判断矩阵计算结果 | 第52-55页 |
| 附录2 样本券商各风险子系统预警 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
