中国经济、电信与金融发展因果关系与外生性研究--基于面板数据的实证分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2 本研究创新之处 | 第10-13页 |
| 第二章 面板检验及外生性理论 | 第13-29页 |
| 2.1 面板单位根检验 | 第13-14页 |
| 2.2 面板协整检验 | 第14-15页 |
| 2.2.1 Kao协整检验 | 第14页 |
| 2.2.2 Pedroni面板协整检验 | 第14-15页 |
| 2.2.3 Johansen面板协整检验 | 第15页 |
| 2.3 面板Granger因果关系检验 | 第15-17页 |
| 2.3.1 建模前Granger因果关系检验 | 第16页 |
| 2.3.2 建模后Granger因果关系检验 | 第16-17页 |
| 2.4 VAR模型和VEC模型 | 第17-18页 |
| 2.4.1 VAR模型 | 第17页 |
| 2.4.2 VEC模型 | 第17-18页 |
| 2.5 脉冲响应函数和方差分解 | 第18-19页 |
| 2.5.1 脉冲响应函数 | 第18-19页 |
| 2.5.2 方差分解 | 第19页 |
| 2.6 外生性理论 | 第19-22页 |
| 2.6.1 假设检验的相关定义 | 第19-21页 |
| 2.6.2 兴趣参数 | 第21页 |
| 2.6.3 弱外生性和强外生性 | 第21页 |
| 2.6.4 超外生性 | 第21-22页 |
| 2.7 拉格朗日乘数外生性检验 | 第22-29页 |
| 2.7.1 拉格朗日乘数检验的基本形式 | 第22-23页 |
| 2.7.2 广义最小二乘法模型的线性假设 | 第23-25页 |
| 2.7.3 拉格朗日乘数外生性检验 | 第25-29页 |
| 第三章 变量选择与数据检验 | 第29-35页 |
| 3.1 变量选择 | 第29页 |
| 3.2 数据处理 | 第29页 |
| 3.3 面板单位根检验 | 第29-31页 |
| 3.4 面板协整检验 | 第31-32页 |
| 3.5 建模前Granger因果关系检验 | 第32-33页 |
| 3.6 外生性检验 | 第33-35页 |
| 第四章 模型建立与因果关系检验 | 第35-49页 |
| 4.1 VEC模型建立 | 第35-38页 |
| 4.2 经济意义解释 | 第38-40页 |
| 4.2.1 以经济增长为因变量的方程 | 第39页 |
| 4.2.2 以电信业发展为因变量的方程 | 第39页 |
| 4.2.3 以金融发展为因变量的方程 | 第39-40页 |
| 4.3 建模后Granger因果关系检验 | 第40-41页 |
| 4.4 脉冲响应函数和方差分解 | 第41-49页 |
| 4.4.1 脉冲响应函数分析 | 第41-45页 |
| 4.4.2 方差分解 | 第45-49页 |
| 第五章 结论 | 第49-55页 |
| 5.1 模型经济意义的深入剖析与建议 | 第49-54页 |
| 5.1.1 电信发展、金融发展对GDP的综合影响 | 第49-50页 |
| 5.1.2 金融发展、GDP对电信发展的综合影响 | 第50-52页 |
| 5.1.3 GDP、电信发展对金融发展的综合影响 | 第52-54页 |
| 5.2 未尽之处与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第61页 |
