| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-9页 |
| 1.2 研究内容与目的 | 第9-10页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第9页 |
| 1.2.2 研究目的 | 第9-10页 |
| 1.3 研究方法与创新 | 第10页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第10页 |
| 1.3.2 研究创新 | 第10页 |
| 1.4 结构安排 | 第10-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-21页 |
| 2.1 证券公司风险管理的相关研究 | 第13-14页 |
| 2.1.1 证券公司风险的界定 | 第13页 |
| 2.1.2 证券公司的风险类型与其成因 | 第13-14页 |
| 2.2 证券公司的风险预警理论及方法研究 | 第14-20页 |
| 2.2.1 证券公司风险预警系统的界定 | 第14-15页 |
| 2.2.2 证券公司的风险预警系统理论及方法研究 | 第15-18页 |
| 2.2.3 证券行业的宏观风险预警管理研究 | 第18-20页 |
| 2.3 以往相关研究评价 | 第20-21页 |
| 第三章 传统证券公司风险预警系统的结构与应用模型 | 第21-28页 |
| 3.1 传统证券公司风险预警系统的结构 | 第21-22页 |
| 3.2 风险预警系统的的结构功能研究 | 第22-25页 |
| 3.2.1 风险识别 | 第22-24页 |
| 3.2.2 风险度量理论方法 | 第24页 |
| 3.2.3 风险综合评判及预警 | 第24-25页 |
| 3.2.4 风险预警系统评价及修正 | 第25页 |
| 3.3 风险预警系统的构建原则 | 第25-26页 |
| 3.4 风险预警系统的应用模型 | 第26-28页 |
| 第四章 Logistic 回归法风险预警模型的应用与评价 | 第28-34页 |
| 4.1 模型和变量的设定 | 第28页 |
| 4.2 样本数据 | 第28-29页 |
| 4.3 统计结果对检验 | 第29-32页 |
| 4.4 传统的Logistic 回归模型存在的问题 | 第32-34页 |
| 第五章 证券公司风险预警创新模型的构建 | 第34-40页 |
| 5.1 以往证券公司风险预警模型的局限性 | 第34-35页 |
| 5.2 新型的证券公司风险预警模型的结构创新 | 第35页 |
| 5.3 新的财务预警指标体系的建立 | 第35-37页 |
| 5.3.1 证券公司风险预警指标体系的构建原则 | 第36页 |
| 5.3.2 财务预警指标的分析 | 第36-37页 |
| 5.4 主成分分析 | 第37-38页 |
| 5.5 回归分析 | 第38-40页 |
| 第六章 新形势下证券公司面临的挑战和对策建议 | 第40-60页 |
| 6.1 新形势下证券公司面临的主要风险和困难 | 第40-46页 |
| 6.1.1 佣金快速下滑，且没有减缓的趋势 | 第40-43页 |
| 6.1.2 收入严重依赖交易佣金，波动性较大 | 第43页 |
| 6.1.3 对高端客户缺乏服务挖掘手段，客户资产ROA 显著偏低 | 第43-46页 |
| 6.2 应对挑战应采取的措施 | 第46-48页 |
| 6.3 国内证券公司规避风险的近期工作重点 | 第48-60页 |
| 6.3.1 新的经济形势下的机会 | 第48-54页 |
| 6.3.2 近期证券公司规避风险，建立科学的风险预警系统的工作重点 | 第54-60页 |
| 第七章 研究结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
