| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 选题的背景与意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3 本文的研究内容与方法 | 第16-19页 |
| 1.3.1 本文的研究内容与框架 | 第16-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第19-20页 |
| 2 基准利率相关理论 | 第20-28页 |
| 2.1 基准利率的界定 | 第20-21页 |
| 2.2 基准利率的作用 | 第21-22页 |
| 2.3 基准利率有效性的标准 | 第22-23页 |
| 2.4 基准利率有效性的检验方法 | 第23-24页 |
| 2.5 利率相关理论 | 第24-26页 |
| 2.5.1 流动性偏好理论 | 第24-25页 |
| 2.5.2 IS-LM模型的利率理论 | 第25页 |
| 2.5.3 利率期限结构理论 | 第25-26页 |
| 2.5.4 利率风险结构理论 | 第26页 |
| 2.6 货币政策传导的作用机理 | 第26-28页 |
| 2.6.1 货币政策数量型传导作用机理 | 第26-27页 |
| 2.6.2 货币政策价格型传导作用机理 | 第27-28页 |
| 3 基准利率选择的国外经验借鉴 | 第28-32页 |
| 3.1 国外主要的市场基准利率介绍 | 第28-30页 |
| 3.1.1 伦敦银行间同业拆借利率 | 第28-29页 |
| 3.1.2 美国联邦基金利率 | 第29-30页 |
| 3.2 国外基准利率选择对我国的借鉴意义 | 第30-32页 |
| 4 我国利率市场化进程中基准利率分析 | 第32-41页 |
| 4.1 我国利率市场化的历程 | 第32-34页 |
| 4.2 Shibor的推出及运行概况 | 第34-37页 |
| 4.2.1 Shibor的推出 | 第34页 |
| 4.2.2 Shibor的框架 | 第34-35页 |
| 4.2.3 Shibor目前的运行状况 | 第35-37页 |
| 4.3 我国基准利率的现实选择 | 第37-41页 |
| 5 关于Shibor有效性检验的实证分析 | 第41-62页 |
| 5.1 实证方法的介绍 | 第41页 |
| 5.2 数据的选择与说明 | 第41页 |
| 5.3 Shibor的市场性检验 | 第41-43页 |
| 5.4 Shibor的相关性检验 | 第43-46页 |
| 5.4.1 描述性统计 | 第44页 |
| 5.4.2 趋势图 | 第44-45页 |
| 5.4.3 相关性 | 第45-46页 |
| 5.5 Shibor的基准性检验 | 第46-52页 |
| 5.5.1 Shibor与回购定盘利率的比较 | 第46-48页 |
| 5.5.2 Shibor与央票利率的比较 | 第48-52页 |
| 5.6 Shibor的政策传导性检验 | 第52-56页 |
| 5.6.1 Shibor与广义货币供应量(M2)的相关分析 | 第52-53页 |
| 5.6.2 Shibor与消费者物价指数(CPI)的分析 | 第53-56页 |
| 5.7 Shibor的稳定性检验 | 第56-60页 |
| 5.8 结论 | 第60-62页 |
| 6 推动Shibor成为我国基准利率的政策建议 | 第62-68页 |
| 6.1 Shibor运行中的瓶颈 | 第62-64页 |
| 6.1.1 制约Shibor发展的内在因素 | 第62-63页 |
| 6.1.2 制约Shibor发展的外在环境 | 第63-64页 |
| 6.2 改进Shibor运行的建议 | 第64-68页 |
| 7 结论与展望 | 第68-70页 |
| 7.1 结论 | 第68-69页 |
| 7.2 不足与展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |