| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1. 导论 | 第13-23页 |
| ·选题背景 | 第13-17页 |
| ·信用风险是我国商业银行的最主要风险 | 第13-15页 |
| ·压力测试成为风险管理的重要工具 | 第15-17页 |
| ·国际研究现状和发展趋势 | 第17-20页 |
| ·国外研究现状 | 第17-19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-20页 |
| ·本文研究的目、的和意义 | 第20-22页 |
| ·研究目的 | 第20-21页 |
| ·研究意义 | 第21-22页 |
| ·本文的框架和主要内容 | 第22-23页 |
| 2. 压力测试体系理论阐述 | 第23-40页 |
| ·压力测试定义辨析 | 第23-25页 |
| ·压力测试的运用范围 | 第25-26页 |
| ·测量异常但是可能发生的巨大损失事件对于投资组合的冲击 | 第25页 |
| ·评估机构的风险承受能力 | 第25页 |
| ·优化并检验经济资本配置 | 第25-26页 |
| ·评估业务风险 | 第26页 |
| ·压力测试的基本步骤 | 第26-31页 |
| ·确保数据的完整性、正确性及实时性 | 第26-27页 |
| ·调查资产组合与环境 | 第27页 |
| ·定义各种风险因子 | 第27-28页 |
| ·建立压力情景 | 第28-29页 |
| ·确定冲击大小 | 第29页 |
| ·执行压力测试 | 第29-30页 |
| ·测试结果报告 | 第30-31页 |
| ·压力测试的具体分析方法 | 第31-40页 |
| ·敏感性分析(Sensitive Analysis) | 第31-32页 |
| ·情景分析(Scenario Analysis) | 第32-37页 |
| ·VaR情景分析 | 第37-38页 |
| ·最大损失法(Worst-case Scenarios) | 第38-39页 |
| ·极值理论法(EVT) | 第39-40页 |
| 3. 压力测试体系下的银行信用风险实证分析 | 第40-50页 |
| ·信用风险度量指标内涵解析 | 第40-42页 |
| ·违约概率(PD) | 第40-41页 |
| ·违约损失率(LGD) | 第41-42页 |
| ·违约风险暴露(EAD) | 第42页 |
| ·预期损失(EL) | 第42页 |
| ·模型设定与主要宏观经济因子的选取 | 第42-45页 |
| ·模型设定 | 第42-43页 |
| ·变量选取 | 第43-45页 |
| ·回归模型建立及结果分析 | 第45-47页 |
| ·样本数据选取和假设情景 | 第45-46页 |
| ·回归得出具体模型 | 第46-47页 |
| ·不同压力情景下的PD测度及信用风险损失估计 | 第47-50页 |
| ·三种压力情景下的违约概率测度 | 第47-48页 |
| ·信用风险损失估计 | 第48-50页 |
| 4. 结论分析与政策建议 | 第50-58页 |
| ·结论分析 | 第50页 |
| ·实证结果解析 | 第50页 |
| ·政策建议 | 第50-58页 |
| ·降低我国商业银行信用风险的建议 | 第50-54页 |
| ·针对我国压力测试的政策建议 | 第54-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
