| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstracts | 第6-12页 |
| 1. 前言 | 第12-27页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第12-14页 |
| ·信贷风险管理是银行的核心功能 | 第12-13页 |
| ·信贷风险管理理论研究是我国商业银行风险管理环节的薄弱环节 | 第13页 |
| ·国际银行业信贷风险管理的发展趋势 | 第13-14页 |
| ·选题的意义 | 第14页 |
| ·国外银行风险管理研究现状及评述 | 第14-20页 |
| ·商业银行信贷风险管理的由来 | 第14-16页 |
| ·西方商业银行风险管理理论的发展与现状 | 第16-20页 |
| ·现代银行信贷风险管理的模型与方法 | 第20-23页 |
| ·国际银行业信用与风险量化方法的发展 | 第20-21页 |
| ·现代银行信贷风险量化分析研究现状[7] | 第21-23页 |
| ·国内信贷风险管理理论现状及评述 | 第23-25页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理现状[8] | 第23-24页 |
| ·关于信贷风险量化的研究 | 第24-25页 |
| ·对我国商业银行信贷风险管理的评述 | 第25页 |
| ·研究方法 | 第25-26页 |
| ·文章创新 | 第26-27页 |
| 2. 商业银行信贷风险管理的一般理论分析 | 第27-35页 |
| ·信贷风险管理的相关概念 | 第27-32页 |
| ·银行信贷和信贷风险 | 第27-28页 |
| ·信贷风险的分类 | 第28页 |
| ·信贷风险的特征 | 第28-31页 |
| ·信贷风险管理的含义 | 第31-32页 |
| ·银行信贷管理与商业银行经营管理的关系 | 第32-33页 |
| ·我国商业银行信贷风险管理的历史变迁 | 第33-35页 |
| 3. 我国商业银行信贷资产风险管理现状及存在的问题 | 第35-43页 |
| ·我国商业银行信贷风险现状分析 | 第35-37页 |
| ·不良贷款占比偏高,潜在信贷风险大 | 第35-36页 |
| ·商业银行资金运营渠道单一,商业银行面临的风险集中 | 第36页 |
| ·我国商业银行信贷资产日趋集中,信贷风险增大 | 第36-37页 |
| ·信贷风险管理水平严重滞后 | 第37-39页 |
| ·简单的信贷风险测量方法 | 第37-38页 |
| ·落后的信贷风险技术管理水平 | 第38-39页 |
| ·不完善的信贷管理内部控制制度 | 第39-41页 |
| ·不健全的信贷风险外部监管与约束体系 | 第41-43页 |
| 4. 我国信贷风险量化模型的构建 | 第43-65页 |
| ·传统的信用信贷风险度量方法 | 第43-52页 |
| ·专家判断法 | 第43-47页 |
| ·OCC贷款评级法 | 第47-49页 |
| ·信用评分方法 | 第49-51页 |
| ·信用评分模型的扩展——神经网络分析 | 第51-52页 |
| ·现代信贷风险度量模型分析及比较 | 第52-62页 |
| ·KMV模型的简介与评判 | 第52-57页 |
| ·Credit Metrics模型的简介与评判 | 第57-59页 |
| ·Credit Risk+模型的简介与评判 | 第59-61页 |
| ·Credit Portfolio View模型的简介与评判 | 第61-62页 |
| ·四大信贷组合管理模型异同比较 | 第62-64页 |
| ·结论 | 第64-65页 |
| 5. 基于我国上市公司的KMV模型实证分析 | 第65-75页 |
| ·样本的选取 | 第65-67页 |
| ·我国行业分析 | 第65-67页 |
| ·实证过程 | 第67-70页 |
| ·上市公司股权市场价值波动率的估计 | 第67-68页 |
| ·违约点和股票市值的计算 | 第68页 |
| ·资产市场价值及波动率的计算 | 第68-70页 |
| ·实证结果分析 | 第70-71页 |
| ·结论 | 第71-72页 |
| ·问题和建议 | 第72-75页 |
| ·存在的问题 | 第72页 |
| ·完善的建议 | 第72-75页 |
| 6. 结论及未来研究方向 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 后记 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第81-82页 |
