| 摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-13页 |
| 1 引言 | 第14-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3 创新和不足 | 第15-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-21页 |
| 2.1 宏观审慎监管 | 第16-17页 |
| 2.2 系统性风险 | 第17-21页 |
| 3 未定权益分析法 | 第21-28页 |
| 3.1 理论概述 | 第21-22页 |
| 3.2 资产波动 | 第22-23页 |
| 3.3 计算过程 | 第23-26页 |
| 3.4 未定权益分析法的应用 | 第26-28页 |
| 4 数据来源及计算过程 | 第28-32页 |
| 4.1 数据选取 | 第28页 |
| 4.2 参数E、σ_g、r和D的确定 | 第28-29页 |
| 4.3 通过未定权益分析法测定隐含资产波动率和基于隐含资产的杠杆率 | 第29-32页 |
| 5 单家银行的风险指标分析 | 第32-47页 |
| 5.1 单家银行的财务危机距离(DD)、违约概率(PD)、预期损失(EL) | 第32-34页 |
| 5.2 σ_g、L、V_g与各风险指标的联动关系分析 | 第34-40页 |
| 5.3 σ_g和L的共同作用下的财务危机距离(DD)、违约概率(PD)和预期损失(EL)的联动关系 | 第40-47页 |
| 6 整合单家银行的风险指标得到系统性风险指标 | 第47-53页 |
| 6.1 银行部门的财务危机距离 | 第47-49页 |
| 6.2 银行部门的违约概率和预期损失 | 第49-53页 |
| 7 政策建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附图表 | 第58-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第73页 |
