| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 0 导言 | 第12-19页 |
| 0.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 0.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 0.3 研究思路 | 第14-16页 |
| 0.4 研究内容 | 第16页 |
| 0.5 研究方法 | 第16-17页 |
| 0.6 创新与不足 | 第17-19页 |
| 1 国内外相关文献综述 | 第19-29页 |
| 1.1 金融不稳定定义的主要观点 | 第19-20页 |
| 1.2 近年来对金融不稳定问题的研究 | 第20-23页 |
| 1.3 金融不稳定指标体系的构建 | 第23-27页 |
| 1.4 中国宏观经济问题的研究 | 第27-29页 |
| 2 金融不稳定的相关理论 | 第29-40页 |
| 2.1 Hyman P·Minsky 的金融不稳定假说 | 第29-31页 |
| 2.2 马克思关于货币经济不稳定的分析 | 第31-33页 |
| 2.2.1 马克思关于货币脆弱性的论述 | 第31-32页 |
| 2.2.2 马克思关于货币与金融不稳定性的具体论述 | 第32-33页 |
| 2.2.3 对马克思关于货币金融不稳定观点的评价 | 第33页 |
| 2.3 金融稳定的宏观理论分析 | 第33-39页 |
| 2.3.1 金融稳定的宏观经济分析 | 第34-37页 |
| 2.3.2 金融自由化与金融不稳定性 | 第37-39页 |
| 2.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 3 金融不稳定对我国 GDP 影响的实证研究 | 第40-49页 |
| 3.1 金融不稳定指标的选取 | 第40-41页 |
| 3.2 金融不稳定对我国 GDP 影响的回归模型 | 第41-48页 |
| 3.2.1 样本数据的选取和模型的建立 | 第41-42页 |
| 3.2.2 数据的检验 | 第42-44页 |
| 3.2.3 金融不稳定对宏观经济总量的影响的模型的估计与实证分析 | 第44页 |
| 3.2.4 金融不稳定指标对宏观经济总量的冲击效应 | 第44-46页 |
| 3.2.5 脉冲响应函数的计算 | 第46-48页 |
| 3.3 本章小结 | 第48-49页 |
| 4 金融不稳定对我国部门经济影响的实证研究 | 第49-72页 |
| 4.1 我国部门经济指标的选取 | 第49页 |
| 4.2 宏观金融不稳定对我国各部门经济影响的 VAR 模型 | 第49-71页 |
| 4.2.1 我国国民消费模型 | 第50-56页 |
| 4.2.2 投资模型 | 第56-61页 |
| 4.2.3 财政支出模型 | 第61-66页 |
| 4.2.4 净出口模型 | 第66-71页 |
| 4.3 本章小结 | 第71-72页 |
| 5 结语和展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 个人简历 | 第81页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第81页 |
| 攻读硕士学位期间参与的课题 | 第81-82页 |
