| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第7-8页 |
| 1.2 开放式基金投资问题的研究现状 | 第8-10页 |
| 1.3 本文研究思路 | 第10-12页 |
| 1.4 本文内容安排 | 第12-13页 |
| 第二章 基础知识准备 | 第13-16页 |
| 2.1 布朗运动(Brownian Motion) | 第13-14页 |
| 2.2 Ito公式 | 第14-15页 |
| 2.3 复合Poisson过程(Compound Poisson Process) | 第15-16页 |
| 第三章 开放式基金的最优投资问题与风险管理决策 | 第16-26页 |
| 3.1 开放式基金的现金流模型 | 第16-19页 |
| 3.1.1 基金投资方面的现金流变化 | 第16-17页 |
| 3.1.2 基金申购与赎回的现金流变化 | 第17-18页 |
| 3.1.3 开放式基金巨额赎回的限制 | 第18-19页 |
| 3.2 基金管理人的投资目标 | 第19页 |
| 3.3 最优投资策略和风险管理策略的求解 | 第19-25页 |
| 3.3.1 最优策略及验证定理 | 第19-24页 |
| 3.3.2 关于最优策略性质的简单分析 | 第24-25页 |
| 3.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第四章 数值仿真与情景测试 | 第26-34页 |
| 4.1 模拟的市场环境 | 第26-28页 |
| 4.2 最优风险管理策略的敏感性测试 | 第28-30页 |
| 4.3 最优投资策略的敏感性测试 | 第30-34页 |
| 第五章 结束语 | 第34-35页 |
| 5.1 总结 | 第34页 |
| 5.2 展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38页 |