| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.3 相关文献综述 | 第11-18页 |
| 1.3.1 国外研究文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3.2 国内研究文献综述 | 第14-17页 |
| 1.3.3 国内外研究文献评述 | 第17-18页 |
| 1.4 研究思路与研究内容 | 第18-19页 |
| 2 VaR方法的概述 | 第19-31页 |
| 2.1 VaR的含义 | 第19-20页 |
| 2.2 VaR的计算方法 | 第20-22页 |
| 2.2.1 计算VaR的三要素 | 第20-21页 |
| 2.2.2 计算VaR的具体方法 | 第21-22页 |
| 2.3 VaR的缺陷与改进 | 第22-24页 |
| 2.3.1 VaR的缺陷 | 第22-23页 |
| 2.3.2 VaR模型的改进 | 第23-24页 |
| 2.4 基于EGARCH-SGED的VaR模型 | 第24-29页 |
| 2.4.1 收益分布的选择 | 第24-25页 |
| 2.4.2 波动率的估计 | 第25-29页 |
| 2.4.3 计算VaR的具体步骤 | 第29页 |
| 2.5 VaR的准确性检验 | 第29-31页 |
| 3 沪深300股指期货的特征分析 | 第31-40页 |
| 3.1 股指期货的风险特征 | 第31-32页 |
| 3.2 我国股指期货的现状与风险 | 第32-33页 |
| 3.3 样本的选取 | 第33-34页 |
| 3.4 样本的数据分析 | 第34-40页 |
| 3.4.1 正态性检验 | 第35-37页 |
| 3.4.2 平稳性检验 | 第37页 |
| 3.4.3 自相关性检验 | 第37-38页 |
| 3.4.4 条件异方差检验 | 第38-40页 |
| 4 沪深300股指期货风险度量的实证分析 | 第40-60页 |
| 4.1 波动率预测模型的选择 | 第40-47页 |
| 4.1.1 GARCH模型的定阶 | 第40-41页 |
| 4.1.2 不同分布假设下的GARCH模型的比较 | 第41-42页 |
| 4.1.3 不同分布假设下的GARCH-M模型的比较 | 第42-43页 |
| 4.1.4 不同分布假设下的非对称GARCH模型的比较 | 第43-47页 |
| 4.2 VaR的预测及结果分析 | 第47-60页 |
| 4.2.1 样本内预测 | 第47-54页 |
| 4.2.2 样本外预测 | 第54-58页 |
| 4.2.3 样本内预测与样本外预测结果比较分析 | 第58-60页 |
| 5 结论及展望 | 第60-62页 |
| 5.1 结论 | 第60-61页 |
| 5.2 展望 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |