| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 重尾分布及其性质 | 第12-15页 |
| 1.2 索赔额间的相依结构 | 第15-18页 |
| 1.3 几类经典模型的推广 | 第18-23页 |
| 第2章 常数比例投资下基于保单进入过程风险模型的破产概率 | 第23-37页 |
| 2.1 模型介绍 | 第23-26页 |
| 2.2 主要结论及相关引理 | 第26-27页 |
| 2.3 主要结论的证明 | 第27-34页 |
| 2.4 数值模拟 | 第34-37页 |
| 第3章 常数比例投资下延迟索赔风险模型的渐近破产概率 | 第37-45页 |
| 3.1 模型介绍 | 第37-38页 |
| 3.2 主要结论及相关引理 | 第38-40页 |
| 3.3 主要结论的证明 | 第40-45页 |
| 第4章 总结与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |