基于复杂网络的银行间拆借市场风险传染研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 本文的选题背景和研究意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 本文的研究内容和方法 | 第14-15页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.2.2 研究的方法 | 第15页 |
| 1.3 文章的章节安排与创新之处 | 第15-17页 |
| 1.3.1 文章的章节安排 | 第15-16页 |
| 1.3.2 本文可能存在的创新之处 | 第16页 |
| 1.3.3 技术路线图 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-26页 |
| 2.1 理论研究 | 第17-19页 |
| 2.2 仿真研究 | 第19-22页 |
| 2.3 实证研究 | 第22-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 银行间市场风险传染相关理论 | 第26-36页 |
| 3.1 银行系统风险 | 第26-32页 |
| 3.1.1 银行系统性风险的定义 | 第26-27页 |
| 3.1.2 银行系统性风险成因 | 第27-31页 |
| 3.1.3 银行系统性风险的研究方法 | 第31-32页 |
| 3.2 银行间同业拆借市场 | 第32-35页 |
| 3.2.1 银行间同业拆借市场的发展 | 第32-34页 |
| 3.2.2 银行间同业拆借市场的特点及作用 | 第34-35页 |
| 3.3. 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 复杂网络理论以及银行间网络结构 | 第36-44页 |
| 4.1 复杂网络理论 | 第36-37页 |
| 4.1.1 复杂网络的发展历史 | 第36-37页 |
| 4.2 基于复杂网络的银行间网络结构 | 第37-43页 |
| 4.2.1 复杂网络的相关属性 | 第37-39页 |
| 4.2.2 典型网络拓扑结构 | 第39-43页 |
| 4.2.3 银行间市场网络构 | 第43页 |
| 4.3 本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 银行间同业拆借市场的构建 | 第44-60页 |
| 5.1 银行间同业拆借网络的构造 | 第44-49页 |
| 5.1.1 银行主体资产负债表定义 | 第44-45页 |
| 5.1.2 银行间市场无标度网络构建 | 第45-47页 |
| 5.1.3 银行间市场风险传染方式描述 | 第47-49页 |
| 5.2 银行间市场风险传染过程数值模拟 | 第49-59页 |
| 5.3 本章小结 | 第59-60页 |
| 第六章 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |
