| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第10-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容和技术路线 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第18-19页 |
| 1.4 创新点及文章结构 | 第19-20页 |
| 1.4.1 文章创新之处 | 第19页 |
| 1.4.2 文章结构 | 第19-20页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第20-30页 |
| 2.1 连续时间投资组合选择相关理论 | 第20-24页 |
| 2.1.1 问题提出 | 第20页 |
| 2.1.2 财富过程 | 第20-22页 |
| 2.1.3 最优投资组合问题 | 第22-23页 |
| 2.1.4 投资组合选择模型求解 | 第23-24页 |
| 2.2 异质信念相关理论 | 第24-26页 |
| 2.2.1 信念的含义 | 第24页 |
| 2.2.2 异质信念的概念 | 第24-25页 |
| 2.2.3 异质信念的形成过程和产生机制 | 第25-26页 |
| 2.3 布朗运动 | 第26-28页 |
| 2.4 连续时间鞅 | 第28-30页 |
| 第三章 基于异质信念的股票价格动态分析 | 第30-40页 |
| 3.1 具有异质信念的不完全市场 | 第30-35页 |
| 3.1.1 信息结构和投资者的主观信念 | 第30-33页 |
| 3.1.2 不完全的证券市场 | 第33-35页 |
| 3.2 基于异质信念的股票价格动态分析 | 第35-36页 |
| 3.3 投资者的财富、偏好和决策 | 第36-38页 |
| 3.3.1 投资者的财富过程 | 第37页 |
| 3.3.2 投资者的偏好和决策 | 第37-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 不完全市场下基于异质信念的投资组合选择 | 第40-56页 |
| 4.1 不完全市场模型转化 | 第40-44页 |
| 4.1.1 虚拟股票方法 | 第40-41页 |
| 4.1.2 降维方法 | 第41-44页 |
| 4.2 市场参数设置 | 第44-46页 |
| 4.3 投资组合选择问题求解 | 第46-52页 |
| 4.4 投资组合选择分析 | 第52-55页 |
| 4.5 本章小结 | 第55-56页 |
| 第五章 数值分析 | 第56-70页 |
| 5.1 算例分析 | 第56-62页 |
| 5.2 数值分析及经济意义 | 第62-70页 |
| 5.2.1 投资组合策略π(t)的分析 | 第62-65页 |
| 5.2.2 数值分析的参数设置 | 第65页 |
| 5.2.3 风险厌恶系数γ和投资期限T对投资组合策略的影响 | 第65-67页 |
| 5.2.4 异质先验信念(m_0,V_0)对投资组合策略的影响 | 第67-70页 |
| 结论与展望 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 个人简历、参与项目与发表论文 | 第76页 |