重分形交叉相关性研究及其在金融时间序列上的应用
| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| ·金融时间序列概述 | 第10-11页 |
| ·重分形交叉相关性探测 | 第11-14页 |
| ·论文体系框架和主要内容 | 第14-15页 |
| 2 重分形去趋势交叉相关分析(MF-DXA)方法 | 第15-28页 |
| ·自相关函数与交叉相关函数 | 第15-16页 |
| ·离散型MF-DXA算法 | 第16-20页 |
| ·连续型MF-DXA算法 | 第20-24页 |
| ·信号重分形性的探测 | 第24-26页 |
| ·产生长期幂律交叉相关序列的方法 | 第26-28页 |
| 3 序列波动函数的叠加公式 | 第28-32页 |
| ·不相关序列自相关函数的叠加公式推导 | 第28-30页 |
| ·信号的交叉相关叠加公式及其推导 | 第30-32页 |
| 4 外部趋势对标度行为的影响 | 第32-39页 |
| ·经验模式分解消除单调趋势 | 第32-36页 |
| ·傅里叶变换去掉周期趋势 | 第36-39页 |
| 5 延迟对MF-DXA在探测标度指数上的影响 | 第39-44页 |
| 6 金融时间序列极端事件和重现区间的研究 | 第44-53页 |
| ·极端值的概率分布函数 | 第45-47页 |
| ·重现区间的概率分布函数 | 第47-49页 |
| ·极端值和重现区间的联合分布函数 | 第49-53页 |
| 7 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 作者简历 | 第59-61页 |
| 学位论文数据集 | 第61页 |
