| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9页 |
| 二、选题意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究思路与方法 | 第10-12页 |
| 一、研究思路 | 第10-12页 |
| 二、研究方法 | 第12页 |
| 第三节 文献综述 | 第12-16页 |
| 一、数量型货币政策对股票市场影响的研究综述 | 第12-14页 |
| 二、价格型货币政策对股票市场影响的研究综述 | 第14-16页 |
| 三、文献述评 | 第16页 |
| 第四节 研究创新与不足 | 第16-18页 |
| 一、本文创新点 | 第16-17页 |
| 二、本文的不足 | 第17-18页 |
| 第二章 货币政策对股票市场影响的理论分析 | 第18-22页 |
| 第一节 货币供应量对股票市场影响的理论分析 | 第18-19页 |
| 一、现代货币数量论：修正的费雪方程式 | 第18页 |
| 二、货币供给对股票巿场影响渠道 | 第18-19页 |
| 第二节 价格型货币政策对股票市场影响的理论分析 | 第19-21页 |
| 一、利率与股票内在价值 | 第20页 |
| 二、利率对股票市场影响渠道 | 第20-21页 |
| 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 宏观信息数据的选取与模型构建 | 第22-27页 |
| 第一节 DCC-MVGARCH模型 | 第22-23页 |
| 第二节 TVP-SV-FAVAR模型 | 第23-25页 |
| 第三节 宏观经济指标选取与预处理 | 第25页 |
| 第四节 宏观因子个数的确定 | 第25-27页 |
| 一、基于信息准则的宏观因子选取 | 第26页 |
| 二、敏感性分析 | 第26-27页 |
| 第四章 数量型货币政策对股票市场影响的时变特征检验 | 第27-38页 |
| 第一节 宏观因子的提取 | 第27-28页 |
| 第二节 DCC-MVGARCH模型实证结果 | 第28-30页 |
| 一、单变量GARCH模型估计结果 | 第28-30页 |
| 二、DCC-MVGARCH模型估计结果 | 第30页 |
| 第三节 TVP-SV-FAVAR模型检验结果 | 第30-37页 |
| 一、参数时变特征检验 | 第31-32页 |
| 二、时点脉冲响应检验 | 第32-37页 |
| 本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 价格型货币政策对股票市场影响的时变特征检验 | 第38-47页 |
| 第一节 宏观因子的提取 | 第38-39页 |
| 第二节 DCC-MVGARCH模型实证结果 | 第39-41页 |
| 一、单变量GARCH模型估计结果 | 第39-40页 |
| 二、DCC-MVGARCH模型估计结果 | 第40-41页 |
| 第三节 TVP-SV-FAVAR模型分析 | 第41-46页 |
| 一、参数时变特征检验 | 第42页 |
| 二、时点脉冲响应分析 | 第42-46页 |
| 本章小结 | 第46-47页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第47-49页 |
| 第一节 研究结论 | 第47页 |
| 第二节 政策建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 在读期间科研成果 | 第54页 |