| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 国内文献研究综述 | 第9-13页 |
| 1.2.2 国外文献研究综述 | 第13-15页 |
| 1.3 本文的研究思路及研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 本文可能的创新之处与不足 | 第16-17页 |
| 第二章 信托受益权的相关理论 | 第17-20页 |
| 2.1 信托受益权的定义 | 第17页 |
| 2.2 信托受益权的特征 | 第17-18页 |
| 2.2.1 信托受益权属于兼具物权和债权性质的财产权 | 第17页 |
| 2.2.2 信托受益权属于可转让的财产权利 | 第17-18页 |
| 2.3 信托受益权转让概述 | 第18-20页 |
| 2.3.1 转让人对信托受益权必须具有合法所有权 | 第18页 |
| 2.3.2 转让行为需符合信托文件规定 | 第18-19页 |
| 2.3.3 信托受益权完成转让后,应及时向受托人出备案登记 | 第19-20页 |
| 第三章 影响可转让信托受益权预期收益率的实证分析 | 第20-29页 |
| 3.1 可转让信托受益权预期收益率影响因素构成分析 | 第20-23页 |
| 3.1.1 资金的运用方式 | 第20-21页 |
| 3.1.2 资金的投资领域 | 第21-22页 |
| 3.1.3 信托产品发行规模与期限结构 | 第22页 |
| 3.1.4 风险控制措施 | 第22-23页 |
| 3.1.5 无风险利率 | 第23页 |
| 3.2 可转让信托受益权预期收益率的实证分析 | 第23-29页 |
| 第四章 相关金融资产定价模型的研究 | 第29-37页 |
| 4.1 债券定价模型 | 第29-37页 |
| 4.1.1 固定收益率金融资产定价算法 | 第29-32页 |
| 4.1.2 浮动利率债券定价算法 | 第32-37页 |
| 第五章 可转让信托受益权定价模型的提出 | 第37-43页 |
| 5.1 信托受益权转让定价模型 | 第37-43页 |
| 5.1.1 定价假设 | 第38页 |
| 5.1.2 定价模型 | 第38-39页 |
| 5.1.3 转让定价举例 | 第39-41页 |
| 5.1.4 模型评价 | 第41-43页 |
| 第六章 总结 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
