| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第16-19页 |
| 2 数据与方法 | 第19-25页 |
| 2.1 样本与数据 | 第19-22页 |
| 2.2 研究方法 | 第22-25页 |
| 3 日内动量效应的实证结果 | 第25-35页 |
| 3.1 全样本的日内动量效应 | 第25-28页 |
| 3.2 牛-熊行情下对日内动量影响 | 第28-30页 |
| 3.3 不同波动率下的日内动量效应 | 第30-31页 |
| 3.4 不同成交量下的日内动量效应 | 第31-35页 |
| 4 基于日内动量效应的投资策略构建及绩效分析 | 第35-47页 |
| 4.1 不考虑交易费用下的不同买入策略的绩效分析比较 | 第35-38页 |
| 4.2 考虑交易费用下的不同买入策略的绩效分析比较 | 第38-40页 |
| 4.3 基于波动率的交易策略的分析 | 第40-42页 |
| 4.4 基于成交量下的策略组合的分析 | 第42-47页 |
| 5 经济周期及经济数据的释放对日内动量效应的影响 | 第47-51页 |
| 5.1 经济周期对日内动量效应的影响 | 第47-48页 |
| 5.2 经济数据的释放对日内动量效应的影响 | 第48-51页 |
| 6 日内动量效应的样本外检验 | 第51-55页 |
| 6.1 样本外检验的实证原理 | 第51-52页 |
| 6.2 样本外检验的实证结果 | 第52-55页 |
| 7 稳健性检验 | 第55-59页 |
| 7.1 以半小时为频率的高频动量效应的稳健性检验 | 第55-56页 |
| 7.2 以1小时、2 小时为频率的日内动量效应的稳健性检验 | 第56-59页 |
| 8 结论与建议 | 第59-61页 |
| 8.1 研究结论与建议 | 第59页 |
| 8.2 今后研究方向 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
