基于跳—扩散的期权定价模型
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究概况 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外相关研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内相关研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 本文的主要内容及贡献 | 第13-15页 |
| 第2章 跳-扩散的幂型支付期权定价模型 | 第15-26页 |
| 2.1 Black-Scholes期权定价模型 | 第15-19页 |
| 2.1.1 理论基础 | 第15-17页 |
| 2.1.2 模型的假设及推导 | 第17-18页 |
| 2.1.3 Merton跳—扩散期权定价模型 | 第18-19页 |
| 2.2 跳-扩散幂型支付期权定价模型 | 第19-25页 |
| 2.2.1 模型的市场假设 | 第19-22页 |
| 2.2.2 模型的推导及证明 | 第22-25页 |
| 2.3 本章总结 | 第25-26页 |
| 第3章 双指数跳-扩散期权定价模型 | 第26-37页 |
| 3.1 双指数跳-扩散的连续模型 | 第26-28页 |
| 3.1.1 模型的假设 | 第26-27页 |
| 3.1.2 双指数期权定价模型 | 第27-28页 |
| 3.2 双指数期权定价的二叉树模型 | 第28-33页 |
| 3.2.1 期权定价的二叉树方法 | 第28-31页 |
| 3.2.2 模型的假设 | 第31页 |
| 3.2.3 模型的推导 | 第31-33页 |
| 3.3 二叉树定价模型的收敛性 | 第33-36页 |
| 3.3.1 二叉树模型的变换 | 第33-34页 |
| 3.3.2 连续模型的变换 | 第34-35页 |
| 3.3.3 收敛性分析 | 第35-36页 |
| 3.4 本章总结 | 第36-37页 |
| 第4章 复合标的资产的跳-扩散模型 | 第37-45页 |
| 4.1 期权定价的影响因素 | 第37-38页 |
| 4.2 复合标的资产的期权定价模型 | 第38-44页 |
| 4.2.1 模型的市场假设 | 第38-39页 |
| 4.2.2 模型的建立 | 第39-43页 |
| 4.2.3 模型参数的确定 | 第43-44页 |
| 4.3 本章总结 | 第44-45页 |
| 第5章 总结与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
