| 致谢 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第13-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究目标 | 第15-16页 |
| 1.4 文章的结构安排 | 第16-17页 |
| 2 基础知识 | 第17-22页 |
| 2.1 几何布朗运动 | 第17页 |
| 2.2 混合分数布朗运动 | 第17页 |
| 2.3 伊藤积分和伊藤公式 | 第17-19页 |
| 2.4 风险中性定价原理 | 第19页 |
| 2.5 费曼-卡茨公式 | 第19页 |
| 2.6 Fourier变换与特征函数 | 第19-20页 |
| 2.7 正态分布的有关结论 | 第20-21页 |
| 2.8 小结 | 第21-22页 |
| 3 几何布朗运动下基于随机利率、随机波动率、随机跳强度的欧式期权定价 | 第22-35页 |
| 3.1 构建模型 | 第22-24页 |
| 3.2 欧式期权定价公式推导 | 第24-25页 |
| 3.3 特征函数推导 | 第25-30页 |
| 3.4 运用快速傅里叶变换方法对欧式期权定价 | 第30-32页 |
| 3.5 数值算例 | 第32-34页 |
| 3.6 小结 | 第34-35页 |
| 4 混合分数布朗运动下基于随机利率的欧式期权定价 | 第35-47页 |
| 4.1 构建模型 | 第35-36页 |
| 4.2 运用正态分布法对欧式期权定价 | 第36-39页 |
| 4.3 运用快速傅里叶变换方法对欧式期权定价 | 第39-44页 |
| 4.4 数值算例 | 第44-46页 |
| 4.5 小结 | 第46-47页 |
| 5 混合分数布朗运动下基于随机利率、随机跳强度的欧式期权定价 | 第47-58页 |
| 5.1 构建模型 | 第47-48页 |
| 5.2 特征函数推导 | 第48-53页 |
| 5.3 运用快速傅里叶变换方法对欧式期权定价 | 第53-55页 |
| 5.4 数值算例 | 第55-57页 |
| 5.5 小结 | 第57-58页 |
| 6 结论与展望 | 第58-59页 |
| 6.1 结论 | 第58页 |
| 6.2 展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 作者简历 | 第63-65页 |
| 学位论文数据集 | 第65页 |