奇异期权的二叉树蒙特卡罗法定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 应用背景及问题的提出 | 第8-9页 |
| 1.1.1 应用背景 | 第8页 |
| 1.1.2 问题提出 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状及成果回顾 | 第9-11页 |
| 1.2.1 研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 成果回顾 | 第11页 |
| 1.3 本文研究方向 | 第11-12页 |
| 第二章 奇异期权的分类研究 | 第12-19页 |
| 2.1 可拆分期权 | 第12-13页 |
| 2.1.1 帽子期权 | 第12-13页 |
| 2.1.2 迟付期权 | 第13页 |
| 2.1.3 择优期权 | 第13页 |
| 2.2 路径依赖式期权 | 第13-15页 |
| 2.2.1 美式期权 | 第14页 |
| 2.2.2 障碍期权 | 第14页 |
| 2.2.3 亚式期权 | 第14-15页 |
| 2.2.4 回望期权 | 第15页 |
| 2.3 时间依赖式期权 | 第15-16页 |
| 2.4 高维式期权 | 第16-17页 |
| 2.5 高阶式期权 | 第17-19页 |
| 第三章 奇异期权定价方法综述与比较 | 第19-29页 |
| 3.1 基本假设 | 第19页 |
| 3.2 二叉树定价方法 | 第19-21页 |
| 3.2.1 二叉树定价思想 | 第19-20页 |
| 3.2.2 二叉树定价公式 | 第20-21页 |
| 3.3 三叉树定价方法 | 第21-23页 |
| 3.3.1 三叉树定价思想 | 第21-22页 |
| 3.3.2 三叉树定价公式 | 第22-23页 |
| 3.4 模糊数法 | 第23-26页 |
| 3.4.1 预备知识 | 第23-24页 |
| 3.4.2 模糊数法思想 | 第24页 |
| 3.4.3 模糊数法定价 | 第24-26页 |
| 3.5 蒙特卡罗法 | 第26-27页 |
| 3.5.1 蒙特卡罗法思想 | 第26页 |
| 3.5.2 蒙特卡罗法定价公式 | 第26-27页 |
| 3.6 各方法优缺点比较 | 第27-29页 |
| 3.6.1 普适性 | 第27-28页 |
| 3.6.2 收敛性 | 第28-29页 |
| 第四章 二叉树蒙特卡罗法定价研究 | 第29-40页 |
| 4.1 二叉树蒙特卡罗法的构建 | 第29-30页 |
| 4.1.1 第一步模拟过程 | 第29-30页 |
| 4.1.2 第二步模拟过程 | 第30页 |
| 4.1.3 二叉树蒙特卡洛法定价公式 | 第30页 |
| 4.2 二叉树蒙特卡罗法的应用 | 第30-40页 |
| 4.2.1 应用1之帽子期权 | 第31页 |
| 4.2.2 应用2之回望期权 | 第31页 |
| 4.2.3 应用3之美式期权 | 第31-34页 |
| 4.2.4 应用4之百慕大期权 | 第34-35页 |
| 4.2.5 应用5之彩虹期权 | 第35-36页 |
| 4.2.6 应用6之复合期权 | 第36-40页 |
| 第五章 二叉树蒙特卡罗法实证检验 | 第40-45页 |
| 5.1 标的资产价格模拟 | 第40-41页 |
| 5.2 帽子期权定价模拟 | 第41页 |
| 5.3 浮动敲定价格回望期权定价模拟 | 第41-42页 |
| 5.4 二资产最优期权定价模拟 | 第42页 |
| 5.5 复合期权定价模拟 | 第42-43页 |
| 5.6 百慕大期权定价模拟 | 第43-44页 |
| 5.7 美式期权定价模拟 | 第44-45页 |
| 总结与展望 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 攻读硕士期间完成的工作 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
