| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·本文的研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外的研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的研究方法和目标 | 第13-14页 |
| ·全文结构框架 | 第14-15页 |
| 第2章 波动溢出效应产生机理定性分析 | 第15-24页 |
| ·行为金融对有效市场假说的质疑 | 第15-16页 |
| ·启发式偏差对波动溢出的解释 | 第16-17页 |
| ·波动溢出效应的决定性因素—羊群行为 | 第17-23页 |
| ·羊群行为的定义 | 第17页 |
| ·羊群行为的产生原因 | 第17-22页 |
| ·羊群行为对金融市场的影响 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 沪深300价格波动状况的实证分析 | 第24-37页 |
| ·数据介绍及数据预处理 | 第24-26页 |
| ·数据选取 | 第24-25页 |
| ·数据预处理 | 第25-26页 |
| ·平稳性检验 | 第26-29页 |
| ·平稳时间序列定义 | 第26-27页 |
| ·自相关系数检验 | 第27-28页 |
| ·单位根检验 | 第28-29页 |
| ·自回归模型估计 | 第29-31页 |
| ·股指期货市场的ARCH模型分析 | 第31-36页 |
| ·模型介绍 | 第31-33页 |
| ·GARCH模型建立与分析 | 第33-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 沪深300价格与上证指数间波动溢出效应分析 | 第37-53页 |
| ·沪深300价格序列与上证指数序列关系分析 | 第37-43页 |
| ·Engle-Granger协整检验 | 第37-41页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第41-43页 |
| ·向量自回归模型(VAR)与Granger因果检验 | 第43-52页 |
| ·向量自回归模型(VAR)定义 | 第43-44页 |
| ·VAR模型特点 | 第44-45页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第45-46页 |
| ·市场间波动溢出效应的VAR模型分析 | 第46-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 总结与展望 | 第53-55页 |
| ·总结 | 第53-54页 |
| ·展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |