| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 论文的研究思路 | 第10-11页 |
| 1.3 创新之处 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-19页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第12-15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 2.3 研究评述 | 第17-19页 |
| 3 股指期货对股票市场波动性影响的分析 | 第19-30页 |
| 3.1 股票市场波动性的特征 | 第19-20页 |
| 3.2 股票市场波动性的影响因素 | 第20-21页 |
| 3.3 股指期货功能介绍及其影响股票市场波动性的两种机理 | 第21-24页 |
| 3.3.1 股指期货功能介绍 | 第21-23页 |
| 3.3.2 股指期货的推出降低股票市场波动性 | 第23页 |
| 3.3.3 股指期货的推出加剧股票市场波动性 | 第23-24页 |
| 3.4 股指期货对股票市场波动性的实际影响 | 第24-30页 |
| 3.4.1 境外市场推出股指期货对股票市场波动性的实际影响 | 第24-28页 |
| 3.4.2 我国推出股指期货对股票市场波动性的实际影响 | 第28-30页 |
| 4 股指期货对2015年股灾影响的事件分析 | 第30-37页 |
| 4.1 股指期货对股灾影响的机理分析 | 第30-32页 |
| 4.2 我国2015年股灾中股指期货作用分析 | 第32-35页 |
| 4.3 我国2015年股灾后限制股指期货交易的影响分析 | 第35-37页 |
| 5 股指期货对股票市场波动性影响的计量分析 | 第37-50页 |
| 5.1 样本数据选取及计量模型选择 | 第37-39页 |
| 5.1.1 样本数据选取 | 第37页 |
| 5.1.2 金融时间序列的异方差性特征 | 第37-38页 |
| 5.1.3 GARCH与EGARCH模型介绍 | 第38-39页 |
| 5.1.4 虚拟变量的应用 | 第39页 |
| 5.2 计量分析及结果 | 第39-50页 |
| 5.2.1 描述性统计分析 | 第39-41页 |
| 5.2.2 GARCH模型计量分析 | 第41-46页 |
| 5.2.3 带有虚拟变量的GARCH模型计量分析 | 第46-47页 |
| 5.2.4 EGARCH模型计量分析 | 第47-48页 |
| 5.2.5 计量结果 | 第48-50页 |
| 6 结论与建议 | 第50-56页 |
| 6.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 6.2 股票市场与股指期货发展建议 | 第51-56页 |
| 6.2.1 减弱股票市场对历史信息的敏感性 | 第51-52页 |
| 6.2.2 进一步弱化股票市场的非对称性 | 第52-53页 |
| 6.2.3 完善上市公司退市制度 | 第53-54页 |
| 6.2.4 适时恢复股指期货交易 | 第54页 |
| 6.2.5 加强股指期货基础知识宣传 | 第54-55页 |
| 6.2.6 丰富股指期货合约品种 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
