| 中文摘要 | 第5-6页 |
| 英文摘要 | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 分形市场理论相关文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.2 运用分形理论研究股指期货市场的文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究主要内容、方法、思路 | 第16-18页 |
| 1.3.1 主要内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.3.3 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.4 创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 理论基础 | 第19-31页 |
| 2.1 有效市场假说及其局限性 | 第19-22页 |
| 2.1.1 有效市场假说的内容 | 第19-20页 |
| 2.1.2 有效市场假说的局限性 | 第20-22页 |
| 2.2 分形理论 | 第22-29页 |
| 2.2.1 分形时间序列介绍 | 第22-24页 |
| 2.2.2 分形市场假说 | 第24-26页 |
| 2.2.3 分形的（R/S）分析 | 第26-28页 |
| 2.3.4 分形理论在股指期货市场中的可应用性研究 | 第28-29页 |
| 小结 | 第29-31页 |
| 第3章 我国股指期货市场分形特征研究 | 第31-41页 |
| 3.1 沪深300股指期货介绍 | 第31-34页 |
| 3.2 样本连续合约序列构造与数据预处理 | 第34-35页 |
| 3.3 沪深300股指期货收益率的正态性检验 | 第35-36页 |
| 3.4 沪深300股指期货收益率的自相似性检验 | 第36-38页 |
| 3.5 沪深300股指期货收益率的R/S分析 | 第38-39页 |
| 小结 | 第39-41页 |
| 第4章 我国股指期货市场分形特征的成因分析 | 第41-46页 |
| 4.1 一般影响因素 | 第41-43页 |
| 4.1.1 现货市场的分形特征 | 第41页 |
| 4.1.2 资本市场的复杂性本质 | 第41-42页 |
| 4.1.3 市场主体的特点 | 第42-43页 |
| 4.2 特殊原因 | 第43-45页 |
| 4.2.1 市场不成熟 | 第43-44页 |
| 4.2.2 过度行政 | 第44-45页 |
| 小结 | 第45-46页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第46-50页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 5.2.1 为投资者的科学投资提供指导 | 第46-47页 |
| 5.2.2 为监管部门提供政策指导意见 | 第47页 |
| 5.2.3 加强股指期货市场监测预警 | 第47-48页 |
| 5.3 不足及展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |