| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·文献回顾和研究现状 | 第10-13页 |
| ·有交易费的期权定价问题的介绍 | 第12页 |
| ·期权定价中的股价行为模式的介绍 | 第12-13页 |
| ·本文的主要工作和篇章总结 | 第13-15页 |
| 第二章 预备知识 | 第15-21页 |
| ·随机过程的相关知识 | 第15-17页 |
| ·分数Brown 运动 | 第15-16页 |
| ·分数Black-Scholes 模型 | 第16-17页 |
| ·行为金融的相关知识 | 第17-20页 |
| ·展望理论 | 第17-19页 |
| ·可得性启发式 | 第19页 |
| ·锚定与调整 | 第19-20页 |
| ·动量效应 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 分数经济体系下带交易费的两资产期权定价 | 第21-32页 |
| ·模型推导 | 第21-29页 |
| ·应用与求解 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 平均自融资策略的对冲误差规避 | 第32-51页 |
| ·H_1= H_2=H>1/2情况下的对冲误差规避 | 第32-42页 |
| ·H_1= H_2=H=1/2情况下的对冲误差规避 | 第42-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附件 | 第58页 |