| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究意义与目的 | 第10-12页 |
| 1.3 国内外研究现状分析 | 第12-17页 |
| 1.4 本文主要内容和框架 | 第17-19页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第19-20页 |
| 2 理论与方法基础 | 第20-31页 |
| 2.1 行为金融学理论简要 | 第20-21页 |
| 2.2 情感量化分析 | 第21-24页 |
| 2.3 相关性分析与系数显著性检验 | 第24-26页 |
| 2.4 预测股票价格的支持向量回归机模型 | 第26-31页 |
| 3 实证分析 | 第31-44页 |
| 3.1 金融数据的下载和语料的收集 | 第31-33页 |
| 3.2 股票的讨论热度追踪 | 第33-35页 |
| 3.3 情感正负极性的衡量 | 第35-36页 |
| 3.4 情绪信号与价格涨跌幅的相关性分析 | 第36-39页 |
| 3.5 机器学习模式识别 | 第39-44页 |
| 4 全文总结 | 第44-47页 |
| 4.1 结论 | 第44-45页 |
| 4.2 研究的不足 | 第45页 |
| 4.3 未来研究展望 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |