| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·选题背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·我国制造业企业信用风险概述 | 第9-14页 |
| ·信用风险的定义和特征 | 第9-11页 |
| ·我国制造业的界定和现状 | 第11-13页 |
| ·商业银行研究信用风险意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第14-17页 |
| ·研究内容 | 第14-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| 2 国内外信用风险研究文献综述 | 第17-23页 |
| ·信用风险模型研究 | 第17-19页 |
| ·信用风险模型对比研究 | 第17-18页 |
| ·KMV 模型的理论研究与检验 | 第18-19页 |
| ·信用风险模型的应用研究 | 第19-22页 |
| ·对行业分类研究 | 第19-20页 |
| ·KMV 模型的修正 | 第20-22页 |
| ·制造业信用风险研究 | 第22-23页 |
| ·运用财务指标法对制造业信用风险的研究 | 第22页 |
| ·运用KMV 模型对制造业信用风险的研究 | 第22-23页 |
| 3 我国制造业上市公司信用风险模型选取 | 第23-35页 |
| ·现代主要信用风险模型分析 | 第23-27页 |
| ·CreditMetrics 模型分析 | 第23-24页 |
| ·CreditRisk+模型分析 | 第24-25页 |
| ·Credit Portfolio View 模型分析 | 第25页 |
| ·KMV 模型分析 | 第25-27页 |
| ·我国制造业企业信用风险模型选取 | 第27-31页 |
| ·Credit Metrics 模型在我国的适用性分析 | 第27-28页 |
| ·CreditRisk+模型在我国的适用性分析 | 第28-29页 |
| ·Credit Portfolio View 模型在我国的适用性分析 | 第29页 |
| ·KMV 模型在我国的适用性分析 | 第29-31页 |
| ·KMV 信用风险模型理论阐述 | 第31-35页 |
| ·KMV 模型假设 | 第31页 |
| ·KMV 模型的基本思想 | 第31-32页 |
| ·KMV 模型计算步骤 | 第32-35页 |
| 4 我国制造业上市公司信用风险实证研究 | 第35-45页 |
| ·样本选取 | 第35-36页 |
| ·模型参数计算 | 第36-39页 |
| ·企业的股权价值V E | 第36-37页 |
| ·无风险利率r、期限t | 第37页 |
| ·企业股权价值的波动率σE | 第37页 |
| ·违约点DP 的改进 | 第37-38页 |
| ·违约距离DD 的改进 | 第38-39页 |
| ·实证结果与检验 | 第39-43页 |
| ·我国制造业企业违约点DP 和违约距离DD 的选取 | 第39-40页 |
| ·结果与检验 | 第40-43页 |
| ·实证结论 | 第43-45页 |
| 5 结论 | 第45-47页 |
| ·主要结论 | 第45页 |
| ·展望 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51-53页 |
| A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第51-52页 |
| B.实证样本数据表 | 第52-53页 |
