| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·论文选题的背景和意义 | 第7-9页 |
| ·论文选题的背景 | 第7-8页 |
| ·论文的研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·期权理论研究现状 | 第9-10页 |
| ·障碍期权理论研究现状 | 第10-11页 |
| ·论文研究思路与框架 | 第11页 |
| ·论文的创新点 | 第11-13页 |
| 2 期权及障碍期权的定价模型理论 | 第13-23页 |
| ·期权 | 第13-15页 |
| ·期权的定义 | 第13页 |
| ·期权价值的形成机制 | 第13-14页 |
| ·期权价格的影响因素 | 第14-15页 |
| ·期权定价模型 | 第15-18页 |
| ·Black-Scholes 模型 | 第15-17页 |
| ·二叉树方法 | 第17-18页 |
| ·障碍期权及定价模型 | 第18-23页 |
| ·障碍期权 | 第18-20页 |
| ·障碍期权的定价公式 | 第20-23页 |
| 3 国内外权证市场的主要情况 | 第23-33页 |
| ·海外权证市场的主要情况 | 第23-27页 |
| ·国内权证市场的主要情况 | 第27-31页 |
| ·国内权证市场发展中存在的问题 | 第31-33页 |
| 4 单障碍期权在国内权证市场中的应用 | 第33-43页 |
| ·宝钢 JTB1 单障碍期权应用实例分析 | 第33-38页 |
| ·南航JTP1 单障碍期权应用实例分析 | 第38-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 5 双障碍期权在国内权证市场中的应用 | 第43-51页 |
| ·双障碍期权模型描述及求解分析 | 第43-46页 |
| ·双障碍期权应用实例分析 | 第46-50页 |
| ·实例选择及特征描述 | 第46-47页 |
| ·实例分析 | 第47-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 6 国内权证市场发展建议 | 第51-56页 |
| ·香港权证市场成功经验 | 第51-52页 |
| ·国内权证市场发展建议 | 第52-56页 |
| 7 结论 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-64页 |
| 1. 宝钢下降敲出看涨期权的MATLAB 计算程序 | 第61页 |
| 2. 宝钢上升敲出看涨期权的MATLAB 计算程序 | 第61-62页 |
| 3. 南航上升敲出看跌期权的MATLAB 计算程序 | 第62页 |
| 4. 南航下降敲出看跌期权的MATLAB 计算程序 | 第62-63页 |
| 5. 沪场双障碍期权的MATLAB 计算程序 | 第63-64页 |
| 6. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第64页 |
| 7. 作者在攻读学位期间取得的科研成果目录 | 第64页 |
