我国不良资产证券化定价技术分析及应用
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第9-17页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-11页 |
| 二、研究意义 | 第11页 |
| 第二节 国内外相关文献综述 | 第11-14页 |
| 一、不良资产定价理论 | 第11-13页 |
| 二、资产证券化定价理论 | 第13-14页 |
| 第三节 研究方法和结构框架 | 第14-17页 |
| 一、研究方法 | 第14页 |
| 二、结构框架 | 第14-17页 |
| 第二章 不良资产定义及处置实践 | 第17-23页 |
| 第一节 不良资产定义及处置方法 | 第17-20页 |
| 一、不良资产定义 | 第17-18页 |
| 二、不良资产处置方法 | 第18-20页 |
| 第二节 我国不良资产评估方法评析 | 第20-23页 |
| 一、假设清算法 | 第20-21页 |
| 二、现金流偿债法 | 第21页 |
| 三、交易案例比较法 | 第21页 |
| 四、专家打分法 | 第21-23页 |
| 第三章 不良资产证券化理论及运作机制 | 第23-30页 |
| 第一节 不良资产证券化概述与运作模式 | 第23-25页 |
| 一、资产证券化概述 | 第23页 |
| 二、不良资产证券化运作模式 | 第23-24页 |
| 三、不良资产证券化参与主体 | 第24-25页 |
| 第二节 不良资产证券化的理论基础 | 第25-27页 |
| 一、基础资产现金流分析 | 第25-26页 |
| 二、资产重组原理 | 第26页 |
| 三、风险隔离原理 | 第26-27页 |
| 第三节 不良资产证券化运作基本流程 | 第27-30页 |
| 第四章 不良资产证券化定价技术框架及模型分析 | 第30-42页 |
| 第一节 不良资产证券化定价技术框架 | 第30-33页 |
| 一、基础资产池估值 | 第30-32页 |
| 二、不良资产支持证券定价 | 第32-33页 |
| 第二节 不良资产证券化定价模型分析 | 第33-36页 |
| 一、静态现金流折现模型 | 第33-34页 |
| 二、期权调整价差模型 | 第34-35页 |
| 三、多因素回归分析模型 | 第35-36页 |
| 第三节 不良资产证券化定价模型选择 | 第36-42页 |
| 一、模型的理论依据 | 第36页 |
| 二、模型变量的选取 | 第36-38页 |
| 三、模型变量的处理 | 第38-39页 |
| 四、建立回收率预测模型 | 第39-40页 |
| 五、证券发行定价 | 第40-42页 |
| 第五章 不良资产证券化定价模型应用 | 第42-60页 |
| 第一节 历史数据的选取 | 第42-45页 |
| 一、数据选取原则 | 第42页 |
| 二、数据基本信息 | 第42-45页 |
| 第二节 多元回归方程建立 | 第45-54页 |
| 一、数据的规范化处理 | 第45-48页 |
| 二、多元线性方程的回归分析 | 第48-53页 |
| 三、建立相关因素回归方程 | 第53-54页 |
| 第三节 多元回归方程的应用 | 第54-59页 |
| 一、待估资产池基础资产信息 | 第54-55页 |
| 二、待估资产池预期回收率计算 | 第55-57页 |
| 三、证券发行利率确定 | 第57-59页 |
| 第四节 多元回归模型应用结果分析 | 第59-60页 |
| 第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
| 第一节 结论 | 第60-61页 |
| 第二节 展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
