| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外学术研究 | 第11页 |
| 1.2.2 中国学术研究 | 第11-13页 |
| 1.3 研究内容与研究思路框架 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究思路与框架 | 第14-15页 |
| 1.4 论文的创新与不足之处 | 第15-16页 |
| 1.4.1 论文创新之处 | 第15页 |
| 1.4.2 论文不足之处 | 第15-16页 |
| 第二章 价格发现理论 | 第16-23页 |
| 2.1 价格发现的理论界定 | 第16-17页 |
| 2.1.1 条件期望式表述 | 第16-17页 |
| 2.1.2 无偏估计式表述 | 第17页 |
| 2.2 价格发现功能形成的市场条件 | 第17-20页 |
| 2.2.1 期货市场和现货市场的微观结构差异性 | 第18-19页 |
| 2.2.2 交易成本的影响 | 第19页 |
| 2.2.3 信息传递机制 | 第19-20页 |
| 2.3 影响价格发现功能发挥的因素 | 第20-23页 |
| 第三章 沪深300股指期货价格发现存在的问题及原因 | 第23-28页 |
| 3.1 沪深300股指期货价格发现存在的问题 | 第23-25页 |
| 3.1.1 高准入门槛与严格监管 | 第23-24页 |
| 3.1.2 参与主体结构不合理 | 第24页 |
| 3.1.3 市场交易规模限制 | 第24-25页 |
| 3.2 沪深300股指期货价格发现存在问题的原因 | 第25-28页 |
| 3.2.1 沪深300股指期货的关键性 | 第25-26页 |
| 3.2.2 从业人员结构 | 第26页 |
| 3.2.3 中介机构业务发展 | 第26-28页 |
| 第四章 沪深300股指期货价格发现实证分析 | 第28-54页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第28-29页 |
| 4.2 下跌阶段5分钟数据的实证分析 | 第29-38页 |
| 4.2.1 综合性统计分析 | 第29-31页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 4.2.3 建立可向量误差修正模型 | 第32-37页 |
| 4.2.4 价格发现贡献度分析 | 第37-38页 |
| 4.3 上涨阶段5分钟数据实证分析 | 第38-49页 |
| 4.3.1 综合性统计分析 | 第38-41页 |
| 4.3.2 平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.3.3 建立可向量误差修正模型 | 第42-49页 |
| 4.3.4 价格发现贡献度分析 | 第49页 |
| 4.4 实证检验结果的对比分析 | 第49-54页 |
| 4.4.1 下跌阶段与上涨阶段中价格发现功能的共性与差异性 | 第49-51页 |
| 4.4.2 对于出现差异性原因分析 | 第51-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |