国有商业银行操作风险控制研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-16页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外商业银行操作风险控制研究回顾 | 第9-11页 |
| ·国内商业银行操作风险控制研究回顾 | 第11-13页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究方法与研究技术路线 | 第13-15页 |
| ·本文创新与不足 | 第15-16页 |
| 第二章 商业银行操作风险控制理论 | 第16-24页 |
| ·商业银行操作风险内涵 | 第16-19页 |
| ·操作风险定义 | 第16-17页 |
| ·操作风险特征 | 第17-18页 |
| ·操作风险与信用风险、市场风险的区别 | 第18-19页 |
| ·商业银行操作风险分类 | 第19-20页 |
| ·商业银行操作风险控制理论 | 第20-24页 |
| ·商业银行操作风险影响成因理论 | 第20-22页 |
| ·商业银行操作风险控制主要方法 | 第22页 |
| ·基于VaR 的操作风险控制理论 | 第22-24页 |
| 第三章 国有商业银行操作风险控制的现状分析 | 第24-36页 |
| ·国有商业银行概括分析 | 第24-26页 |
| ·国有商业银行操作风险事件分析 | 第26-32页 |
| ·国有银行操作风险事件统计分析 | 第26-28页 |
| ·国有银行与国内其他银行操作风险事件对比分析 | 第28-29页 |
| ·国有银行与国际银行操作风险事件对比分析 | 第29-32页 |
| ·国有商业银行操作风险控制存在的主要问题 | 第32-36页 |
| ·治理结构缺陷 | 第32-33页 |
| ·操作风险控制文化薄弱 | 第33-34页 |
| ·内部控制制度不完善 | 第34-35页 |
| ·操作风险控制技术落后单一 | 第35-36页 |
| 第四章 基于VaR 的国有商业银行操作风险度量 | 第36-54页 |
| ·国有商业银行操作风险度量方法 | 第36-40页 |
| ·巴塞尔协议操作风险度量方法 | 第36-39页 |
| ·操作风险度量方法在国有银行适用性 | 第39-40页 |
| ·基于 VaR 的损失分布法模型的构建 | 第40-42页 |
| ·基于VaR 的损失分布法模型思路 | 第40页 |
| ·构建模型具体步骤 | 第40-42页 |
| ·数据来源及处理 | 第42-43页 |
| ·国有商业银行操作风险联合概率分布函数拟合 | 第43-50页 |
| ·损失频率分布拟合 | 第43-46页 |
| ·损失强度分布拟合 | 第46-49页 |
| ·国有银行与我国商业银行损失分布对比 | 第49-50页 |
| ·VaR 值计量 | 第50-52页 |
| ·蒙特卡罗模拟及操作 | 第50-51页 |
| ·不同置信区间下VaR 值 | 第51-52页 |
| ·小结 | 第52-54页 |
| 第五章 国有商业银行操作风险控制措施 | 第54-60页 |
| ·改进治理结构 | 第54页 |
| ·培育操作风险文化控制理念 | 第54-55页 |
| ·完善内部控制制度 | 第55-56页 |
| ·提高内部审计地位 | 第55页 |
| ·建立完备的操作风险数据库 | 第55-56页 |
| ·强化银行外部市场约束 | 第56页 |
| ·提高操作风险控制技术水平 | 第56-60页 |
| ·推广RAROC 操作风险绩效测量 | 第56-57页 |
| ·改进经济资本的配置技术水平 | 第57-60页 |
| 结束语 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录 实证分析数据 | 第63-76页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
