| 摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容、思路与创新点 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第14页 |
| 1.3.3 研究重点、难点及创新点 | 第14-15页 |
| 2 基于巨额损失波动性的投资组合模型 | 第15-23页 |
| 2.1 经典投资组合模型回顾 | 第15-20页 |
| 2.1.1 均值-方差模型 | 第15-16页 |
| 2.1.2 单指数模型 | 第16-17页 |
| 2.1.3 均值-下半方差模型 | 第17页 |
| 2.1.4 均值-绝对偏差模型 | 第17-18页 |
| 2.1.5 在险价值模型 | 第18-19页 |
| 2.1.6 条件在险价值模型 | 第19-20页 |
| 2.2 基于巨额损失波动性的投资组合模型 | 第20-23页 |
| 3 风险资产选择及情景生成方法 | 第23-29页 |
| 3.1 风险资产选择 | 第23-25页 |
| 3.2 情景生成方法 | 第25-29页 |
| 3.2.1 情景生成方法概述 | 第25-26页 |
| 3.2.2 基于主成分分析的情景生成方法介绍 | 第26-27页 |
| 3.2.3 基于主成分分析的情景生成方法的实现 | 第27-29页 |
| 4 基于巨额损失波动性的投资组合模型的实证检验 | 第29-34页 |
| 4.1 基于巨额损失波动性的投资组合模型的有效性检验 | 第30-31页 |
| 4.1.1 投资组合风险随最低预期收益率增加的变动趋势分析 | 第30页 |
| 4.1.2 投资组合风险随生成情景数目增加的收敛趋势分析 | 第30-31页 |
| 4.1.3 投资组合风险在不同置信水平下的变动趋势分析 | 第31页 |
| 4.2 基于巨额损失波动性的投资组合模型的预测检验 | 第31-34页 |
| 5 结论与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 附录 | 第39-40页 |
| 后记 | 第40-41页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第41页 |
