| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 研究创新点 | 第16-17页 |
| 1.5 本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 商业银行风险管理现状及其效率评价方法选择 | 第18-30页 |
| 2.1 商业银行风险管理现状 | 第18-19页 |
| 2.2 商业银行风险管理效率的各评价方法特点与选择 | 第19-29页 |
| 2.2.1 商业银行风险管理效率的各评价方法特点 | 第19-27页 |
| 2.2.2 商业银行风险管理效率评价方法的选择 | 第27-29页 |
| 2.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 商业银行风险管理效率的DEA评价模型建立 | 第30-50页 |
| 3.1 商业银行风险管理效率的指标选取 | 第30-40页 |
| 3.1.1 本研究DEA模型的投入产出指标选取方法 | 第30-34页 |
| 3.1.2 选取的商业银行风险管理效率评价指标解析 | 第34-36页 |
| 3.1.3 DEA模型投入、产出指标的相关性论证 | 第36-40页 |
| 3.2 商业银行风险管理效率的样本选取 | 第40-45页 |
| 3.3 商业银行风险管理效率值的计算步骤 | 第45-48页 |
| 3.3.1 商业银行风险管理效率值计算的DEA模型选择 | 第45-47页 |
| 3.3.2 商业银行风险管理效率值计算的计算机编程环境 | 第47页 |
| 3.3.3 商业银行风险管理效率值计算的MATLAB程序抽象 | 第47-48页 |
| 3.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 第四章 商业银行风险管理效率DEA模型评价结果及结果分析 | 第50-74页 |
| 4.1 商业银行风险管理效率DEA模型的评价结果 | 第50-53页 |
| 4.2 商业银行风险管理效率DEA模型的评价结果定量分析 | 第53-66页 |
| 4.2.1 效率分析 | 第53-62页 |
| 4.2.2 权重和投影分析 | 第62-63页 |
| 4.2.3 影子价格分析 | 第63-64页 |
| 4.2.4 线性回归分析检验 | 第64-66页 |
| 4.3 商业银行风险管理效率的DEA模型评价结果定性分析 | 第66-73页 |
| 4.3.1 商业银行风险管理效率计算结果的深层分析 | 第67-68页 |
| 4.3.2 商业银行风险管理效率牵制的主因——不良贷款率 | 第68-73页 |
| 4.4 本章小结 | 第73-74页 |
| 第五章 研究结论及展望 | 第74-78页 |
| 5.1 研究结论及政策建议 | 第74-76页 |
| 5.1.1 研究结论 | 第74页 |
| 5.1.2 政策建议 | 第74-76页 |
| 5.2 有待进一步研究的问题 | 第76-77页 |
| 5.3 本章小结 | 第77-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 附录 | 第82-91页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第91-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 附件 | 第93页 |
