商业银行经济资本管理研究--基于新资本协议实施视角
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1 经济资本计量理论研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 经济资本配置理论研究 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11-12页 |
| 第二章 商业银行经济资本管理理论 | 第12-22页 |
| 2.1 巴塞尔资本协议的发展 | 第12-14页 |
| 2.1.1 巴塞尔资本协议I | 第12页 |
| 2.1.2 巴塞尔资本协议II | 第12-13页 |
| 2.1.3 巴塞尔资本协议III | 第13-14页 |
| 2.2 经济资本相关概念 | 第14-22页 |
| 2.2.1 预期损失和非预期损失 | 第14-15页 |
| 2.2.2 置信水平和期限 | 第15-22页 |
| 第三章 国内银行经济资本管理现状和挑战 | 第22-25页 |
| 3.1 国内银行实施新资本协议现状 | 第22-23页 |
| 3.2 当前经济资本管理面临的挑战 | 第23-25页 |
| 第四章 商业银行经济资本计量和配置 | 第25-32页 |
| 4.1 经济资本的计量模型 | 第25-28页 |
| 4.1.1 信用风险经济资本计量 | 第25-26页 |
| 4.1.2 市场风险经济资本计量 | 第26-27页 |
| 4.1.3 操作风险经济资本计量 | 第27-28页 |
| 4.1.4 总体资产经济资本计量 | 第28页 |
| 4.2 经济资本的配置模型 | 第28-32页 |
| 4.2.1 经济资本配置目标 | 第29页 |
| 4.2.2 经济资本配置原则 | 第29-30页 |
| 4.2.3 经济资本配置方法 | 第30-32页 |
| 第五章 经济资本管理案例分析 | 第32-40页 |
| 5.1 经济资本计量方法 | 第32-36页 |
| 5.1.1 信用风险经济资本 | 第32-35页 |
| 5.1.2 市场风险经济资本 | 第35-36页 |
| 5.2 经济资本分配和考核方案 | 第36-40页 |
| 5.2.1 经济资本分配方案 | 第38-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43页 |
