| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第9-13页 |
| ·国内研究文献综述 | 第9-10页 |
| ·国外研究文献 | 第10-13页 |
| 第2章 证券投资基金概况及其风险管理 | 第13-20页 |
| ·证券投资基金的概况 | 第13-15页 |
| ·证券投资基金的定义 | 第13页 |
| ·标准型股票基金 | 第13-14页 |
| ·证券投资基金的发展 | 第14-15页 |
| ·证券投资基金的风险管理方法 | 第15-20页 |
| ·收益率标准差σρ | 第15-16页 |
| ·β 系数 | 第16-17页 |
| ·决定系数 R~2 | 第17-18页 |
| ·风险价值 VaR | 第18-20页 |
| 第3章 VaR 产生的背景、定义及其计算方法 | 第20-35页 |
| ·VaR 产生的背景 | 第20页 |
| ·VaR 方法的定义与分类 | 第20-22页 |
| ·VaR 方法的定义 | 第20-21页 |
| ·相对VaR 和绝对VaR | 第21-22页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第22-35页 |
| ·方差-协方差法 | 第22-23页 |
| ·历史模拟法(Historieal Simulation) | 第23-25页 |
| ·蒙特卡罗法(MonteCarlo) | 第25页 |
| ·一般自回归异方差模型(GeneraliZed Autoresressive Conditional Heteroseedasticity，GARCH) | 第25-30页 |
| ·均值一VaR 有效前沿 | 第30-35页 |
| 第4章 VaR 在标准型股票基金中的应用 | 第35-41页 |
| ·历史模拟法在基金中的运用 | 第35-36页 |
| ·一般自回归异方差模型在基金中的运用 | 第36-38页 |
| ·VaR 技术在证券投资基金决策中的应用 | 第38-41页 |
| 第5章 结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 附表 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |