| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第15-16页 |
| 2 研究基础 | 第16-28页 |
| 2.1 长记忆性的理论介绍 | 第16-18页 |
| 2.1.1 长记忆性的定义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 长记忆性的检验 | 第17-18页 |
| 2.1.3 长记忆性的建模方法 | 第18页 |
| 2.2 FIGARCH-EVT-Copula模型 | 第18-25页 |
| 2.2.1 FIGARCH模型 | 第18-19页 |
| 2.2.2 极值理论(EVT) | 第19-21页 |
| 2.2.3 Copula理论 | 第21-25页 |
| 2.3 组合资产的风险测度 | 第25-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-28页 |
| 3 FIGARCH-EVT-Copula模型的外汇投资组合风险测度 | 第28-38页 |
| 3.1 数据的收集 | 第28页 |
| 3.2 探索性分析 | 第28-30页 |
| 3.3 长记忆性检验 | 第30-31页 |
| 3.4 FIGARCH-EVT模型的参数估计 | 第31-35页 |
| 3.5 多元Copula模型的参数估计 | 第35-36页 |
| 3.6 外汇投资组合的VaR及CVaR | 第36-37页 |
| 3.7 本章小结 | 第37-38页 |
| 4 FIGARCH-EVT-Pair Copula模型的外汇投资组合风险测度 | 第38-50页 |
| 4.1 Pair Copula分解 | 第38-41页 |
| 4.2 Pair Copula模型的参数估计 | 第41-42页 |
| 4.3 Pair Copula蒙特卡洛模拟方法 | 第42页 |
| 4.4 实证分析 | 第42-47页 |
| 4.4.1 Pair Copula模型的选择 | 第42-44页 |
| 4.4.2 Pair Copula参数估计 | 第44-45页 |
| 4.4.3 外汇投资组合风险测度 | 第45-46页 |
| 4.4.4 模型的预测效果检验 | 第46-47页 |
| 4.5 本章小结 | 第47-50页 |
| 5 结论与展望 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第58-59页 |