我国黄金期货与现货市场间信息传递效应的实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献综评 | 第14-15页 |
| 1.2.4 论文创新点 | 第15-16页 |
| 1.3 研究思路及结构框架 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 本文的结构框架 | 第16-18页 |
| 第2章 价格引导关系研究 | 第18-33页 |
| 2.1 理论模型与方法 | 第18-25页 |
| 2.1.1 协整关系检验 | 第18-20页 |
| 2.1.2 向量误差修正模型 | 第20-22页 |
| 2.1.3 脉冲响应函数 | 第22-24页 |
| 2.1.4 方差分解 | 第24-25页 |
| 2.1.5 公共因子模型 | 第25页 |
| 2.2 实证分析结果 | 第25-33页 |
| 2.2.1 数据预处理和统计描述 | 第25-28页 |
| 2.2.2 单位根检验 | 第28页 |
| 2.2.3 协整检验 | 第28-29页 |
| 2.2.4 向量误差修正模型实证结果 | 第29-31页 |
| 2.2.5 脉冲响应和方差分解 | 第31-32页 |
| 2.2.6 公共因子模型分析结果 | 第32-33页 |
| 第3章 波动溢出效应研究 | 第33-38页 |
| 3.1 理论模型与方法 | 第33-35页 |
| 3.1.1 ARCH效应检验 | 第33-34页 |
| 3.1.2 BEKK-MGARCH模型介绍 | 第34-35页 |
| 3.2 实证分析结果 | 第35-38页 |
| 3.2.1 ARCH效应检验 | 第35-37页 |
| 3.2.2 BEKK-MGARCH模型分析结果 | 第37-38页 |
| 第4章 结论及不足 | 第38-40页 |
| 4.1 实证结论 | 第38-39页 |
| 4.2 研究不足 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
