| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 图目录 | 第10-11页 |
| 表目录 | 第11-13页 |
| 1 绪论 | 第13-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-15页 |
| ·研究方法及数据来源 | 第15-16页 |
| ·本文研究结构 | 第16-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-37页 |
| ·财务危机定义 | 第17-19页 |
| ·西方学者的观点 | 第17-18页 |
| ·国内学者的观点 | 第18-19页 |
| ·违约与违约概率定义 | 第19-20页 |
| ·违约 | 第19-20页 |
| ·违约概率 | 第20页 |
| ·财务危机预警模型 | 第20-33页 |
| ·历史模型文献综述 | 第21-28页 |
| ·市场化模型文献综述 | 第28-33页 |
| ·文献综述总结 | 第33-37页 |
| ·基于会计基础与基于市场的财务危机预警模型的比较 | 第33-34页 |
| ·文献综述启示 | 第34-37页 |
| 3 理论基础及研究设计 | 第37-59页 |
| ·信用风险结构模型概述 | 第37-43页 |
| ·主流预警模型介绍 | 第38-43页 |
| ·信用风险评估模型的发展新趋势 | 第43-47页 |
| ·基于期权理论的KMV模型及Credit Monitor模型 | 第43-44页 |
| ·基于风险值(VaR)的Credit Metrics模型 | 第44-45页 |
| ·宏观模拟方法的Credit Portfolio View模型 | 第45页 |
| ·基于风险中性理论的KPMG贷款分析系统 | 第45页 |
| ·基于保险精算法的死亡率模型和信用风险附加模型 | 第45-47页 |
| ·KMV模型的理论基础与实证模型 | 第47-52页 |
| ·KMV模型的理论基础---期权定价理论 | 第47-49页 |
| ·KMV实证模型 | 第49-52页 |
| ·多元回归方法介绍 | 第52-53页 |
| ·全回归法 | 第52-53页 |
| ·向前法 | 第53页 |
| ·向后法 | 第53页 |
| ·逐步回归法 | 第53页 |
| ·研究假设的构建 | 第53-56页 |
| ·研究假设 | 第53-54页 |
| ·研究变量 | 第54-56页 |
| ·研究模型 | 第56-59页 |
| ·历史化财务预警模型(模型一至模型三) | 第57页 |
| ·加入违约距离的财务预警模型(模型四至模型六) | 第57-59页 |
| 4 实证分析 | 第59-85页 |
| ·研究样本选取 | 第59-61页 |
| ·历史化指标的分布检验 | 第61-62页 |
| ·违约组与对照组财务指标等的差异检验 | 第62-68页 |
| ·违约距离(DD)参数设定及计算 | 第68-74页 |
| ·参数设定 | 第68-70页 |
| ·违约距离的计算结果分析 | 第70-74页 |
| ·财务预警模型实证分析 | 第74-83页 |
| ·历史化财务预警模型 | 第74-78页 |
| ·加入违约距离的财务预警模型 | 第78-83页 |
| ·实证结论 | 第83-84页 |
| ·模型预测检验 | 第84-85页 |
| 5 研究结果总结及后续展望 | 第85-89页 |
| ·研究结果总结 | 第85-86页 |
| ·研究的局限性 | 第86-87页 |
| ·后续展望 | 第87-89页 |
| 参考文献 | 第89-95页 |
| 附录 | 第95-99页 |
| 作者简历及在学期间所取得的主要科研成果 | 第99页 |
