| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-17页 |
| 第一章 绪论 | 第17-30页 |
| ·论文背景和目的 | 第17-19页 |
| ·文献综述 | 第19-26页 |
| ·国内外与住房抵押贷款风险识别相关的研究 | 第19-21页 |
| ·国内外与住房抵押贷款风险评估相关的研究 | 第21-23页 |
| ·国内外与住房抵押贷款风险控制和转移相关的研究 | 第23-25页 |
| ·文献综述小结 | 第25-26页 |
| ·论文结构 | 第26-27页 |
| ·研究思路及使用的模型及重点和难点 | 第27-28页 |
| ·本文可能的创新点 | 第28-30页 |
| 第二章 商业银行住房抵押贷款概述及风险界定 | 第30-39页 |
| ·我国商业银行住房抵押贷款的概述 | 第30-32页 |
| ·我国商业银行住房抵押贷款风险的界定 | 第32-38页 |
| ·我国商业银行住房抵押贷款信用和操作风险的界定---微观层面 | 第33-35页 |
| ·我国商业银行住房抵押贷款市场和泡沫风险界定---宏观层面 | 第35-36页 |
| ·各种风险的区别与联系 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第三章 商业银行住房抵押贷款风险的理论基础及分析 | 第39-56页 |
| ·住房抵押贷款风险的微观理论基础----信息经济学相关理论 | 第39-41页 |
| ·委托代理理论 | 第39-40页 |
| ·博弈论相关原理 | 第40-41页 |
| ·住房抵押贷款风险的宏观理论基础——LTV 理论和明斯基金融不稳定理论 | 第41-43页 |
| ·LTV理论 | 第42页 |
| ·明斯基金融不稳定性理论 | 第42-43页 |
| ·住房抵押贷款信用风险的理论分析---基于博弈论 | 第43-48页 |
| ·住房抵押贷款操作风险的理论分析---基于委托代理论 | 第48-51页 |
| ·住房抵押贷款市场风险的理论分析---基于LTV理论 | 第51-52页 |
| ·住房抵押贷款泡沫风险的理论分析---基于明斯基金融不稳定理论 | 第52-54页 |
| ·是否属于房地产泡沫破裂 | 第53-54页 |
| ·泡沫破裂的特征 | 第54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第四章 我国商业银行住房抵押贷款风险管理现状分析 | 第56-63页 |
| ·对住房抵押贷款风险的调查问卷及结果 | 第56-58页 |
| ·调查结果分析 | 第58-62页 |
| ·后续章节的风险分析框架 | 第62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 第五章 我国商业银行住房抵押贷款信用风险分析 | 第63-84页 |
| ·住房抵押贷款信用风险的细分 | 第63-65页 |
| ·住房抵押贷款信用风险的实证分析 | 第65-82页 |
| ·信用风险指标体系建设 | 第66-67页 |
| ·基于分类统计法的分析 | 第67-75页 |
| ·运用决策树模型对住房抵押贷款信用风险进行实证评估---基于R语言 | 第75-82页 |
| ·住房抵押贷款信用风险防范对策 | 第82-83页 |
| ·本章小结 | 第83-84页 |
| 第六章 我国商业银行住房抵押贷款市场风险分析 | 第84-93页 |
| ·住房抵押贷款市场风险分析——房价和利率因素 | 第84-89页 |
| ·房价和利率对于违约率影响的实证分析——基于Wilson模型的压力测试 | 第84-89页 |
| ·房价利率风险的应对 | 第89页 |
| ·额度收紧风险的对策——额度风险缓释型理财产品 | 第89-92页 |
| ·本章小结 | 第92-93页 |
| 第七章 我国住房抵押贷款操作风险的分析 | 第93-113页 |
| ·住房抵押贷款操作风险的因素分析——基于竞争性神经网络（SOM）和粗糙集约简 | 第93-102页 |
| ·岗位诱因全面分析 | 第93-96页 |
| ·粗糙集和竞争性神经网络介绍 | 第96-99页 |
| ·实证分析 | 第99-102页 |
| ·住房抵押贷款操作风险的风险权重分布--基于AHP和变异系法的分析 | 第102-108页 |
| ·方法介绍 | 第103-105页 |
| ·实证分析 | 第105-108页 |
| ·住房抵押贷款操作风险的应对 | 第108-112页 |
| ·本章小结 | 第112-113页 |
| 第八章 我国商业银行住房抵押贷款泡沫破裂风险分析 | 第113-119页 |
| ·房地产泡沫破裂时三种风险的爆发顺序——基于压力测试法的实证分析 | 第113-115页 |
| ·房地产泡沫破裂风险的应对——预警机制设计 | 第115-118页 |
| ·本章小结 | 第118-119页 |
| 第九章 我国商业银行住房抵押贷款风险全面解决方案 | 第119-131页 |
| ·住房抵押贷款资产证券化产品基本交易结构方案 | 第119-121页 |
| ·住房抵押贷款资产证券化产品的投资期限、投资者和发行市场——基于建元、金融危机的思考 | 第121-124页 |
| ·住房抵押贷款资产证券化产品的市场建设——“一引三建” | 第124-130页 |
| ·海外投资者的引入 | 第124-126页 |
| ·风险隔离模式建设 | 第126-127页 |
| ·信息披露体系建设 | 第127-128页 |
| ·增信体系建设 | 第128-130页 |
| ·本章小节 | 第130-131页 |
| 第十章 结论、政策建议和论文的不足 | 第131-137页 |
| ·结论 | 第131-133页 |
| ·政策建议 | 第133-136页 |
| ·本文的不足 | 第136-137页 |
| 附录1——问卷调查 | 第137-139页 |
| 附录2——运用决策树法实证分析住房抵押贷款信用风险的R语言程序 | 第139-140页 |
| 附录3——全国80家个贷中心差错率明细表 | 第140-143页 |
| 附录4——运用竞争性学习神经网络离散“差错率”数据的matlab程序 | 第143-144页 |
| 附录5——“差错率”离散后数据明细表 | 第144-147页 |
| 附录6——运用前馈BP竞争型神经网络设计住房抵押贷款操作风险预警机制的matlab程序 | 第147-148页 |
| 参考文献 | 第148-154页 |
| 后记 | 第154页 |
