| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第6-8页 |
| 第2章 问题概述：一个游戏 | 第8-11页 |
| ·游戏规则 | 第8页 |
| ·随机过程刻画 | 第8-11页 |
| 第3章 市场模型与优化问题 | 第11-13页 |
| 第4章 投资组合优化 | 第13-25页 |
| ·最大化期望收益 | 第13-14页 |
| ·条件Mean-Variance优化 | 第14-15页 |
| ·定义 | 第14-15页 |
| ·通过HJB方程给出最优化策略 | 第15-25页 |
| ·条件马氏性 | 第15页 |
| ·投资者a的优化 | 第15-18页 |
| ·投资者b的优化 | 第18-21页 |
| ·投资者c的优化 | 第21-23页 |
| ·投资者d的优化 | 第23-25页 |
| 第5章 讨论 | 第25-29页 |
| ·最优策略 | 第25页 |
| ·条件MV优化与无条件MV优化 | 第25-26页 |
| ·投资者a与c的对比分析 | 第26-29页 |
| 第6章 结论 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-31页 |
| 致谢 | 第31-33页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第33页 |