| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 导论 | 第14-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第14-15页 |
| ·研究内容与结构安排 | 第15-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·本文的特点 | 第17-19页 |
| 2. 文献梳理及启示 | 第19-28页 |
| ·国内外文献梳理 | 第19-26页 |
| ·总结与启示 | 第26-28页 |
| 3. 相关理论与背景 | 第28-39页 |
| ·分析的理论框架 | 第28-31页 |
| ·价格尾数聚类的原因 | 第28-29页 |
| ·吸引力假说和价格决定假说 | 第29-31页 |
| ·实验设计与变量选取 | 第31-33页 |
| ·实验设计 | 第31-32页 |
| ·数据与变量选取 | 第32-33页 |
| ·相关背景 | 第33-39页 |
| ·中国股票市场的历史和制度因素 | 第33-34页 |
| ·交易机制和市场微观结构 | 第34-35页 |
| ·机构交易规则和最小变动单位 | 第35-36页 |
| ·价格差异 | 第36页 |
| ·制度因素的影响 | 第36-37页 |
| ·我国的传统文化与偏见 | 第37-39页 |
| 4. 传统文化中的数字偏好与股票价格聚类的实证分析 | 第39-59页 |
| ·频数分析 | 第39-41页 |
| ·价格聚类的长期变化以及分时期子样本结果 | 第41-51页 |
| ·开盘价、最高价和最低价中的聚类效应 | 第51-54页 |
| ·上海和深圳证券市场股价尾数聚类效应的对比分析 | 第54-55页 |
| ·二元LOGIT模型的结果 | 第55-59页 |
| 5. 结论与建议 | 第59-64页 |
| ·主要结论 | 第59-61页 |
| ·建议 | 第61-62页 |
| ·文章存在的不足及后续研究 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第69页 |