单因素利率模型的统计推断
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 1. 前言 | 第9-16页 |
| ·背景 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-14页 |
| ·国外研究情况 | 第9-12页 |
| ·国内研究情况 | 第12-14页 |
| ·文章创新 | 第14-15页 |
| ·文章结构 | 第15-16页 |
| 2. 利率理论 | 第16-33页 |
| ·利率理论的发展 | 第16-19页 |
| ·古典利率理论 | 第16-17页 |
| ·凯恩斯利率理论 | 第17-18页 |
| ·货币学派利率理论 | 第18页 |
| ·金融深化理论 | 第18-19页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第19-21页 |
| ·预期假说理论 | 第19-20页 |
| ·流动性偏好假说 | 第20页 |
| ·市场分割假说 | 第20-21页 |
| ·单因素利率模型 | 第21-27页 |
| ·Merton模型 | 第21-22页 |
| ·Vasicek模型 | 第22-24页 |
| ·CIR模型 | 第24-26页 |
| ·Brennan-Schwartz模型 | 第26页 |
| ·CKLS模型 | 第26-27页 |
| ·其他现代利率期限结构模型 | 第27-32页 |
| ·多因素利率期限结构模型 | 第27-29页 |
| ·无套利利率模型 | 第29-31页 |
| ·跳扩散利率模型 | 第31-32页 |
| ·利率模型评价 | 第32-33页 |
| 3. 转移密度计算方法 | 第33-47页 |
| ·转移密度计算方法综述 | 第33-34页 |
| ·蒙特卡洛方法 | 第34-37页 |
| ·蒙特卡洛思想 | 第34-36页 |
| ·蒙特拉洛方法求解积分 | 第36-37页 |
| ·欧拉离散方法 | 第37-39页 |
| ·SMLE方法 | 第39-46页 |
| ·SMLE方法 | 第39-41页 |
| ·模拟方法验证 | 第41-45页 |
| ·SMLE方法总结 | 第45-46页 |
| ·两种方法比较 | 第46-47页 |
| 4. 参数估计方法 | 第47-57页 |
| ·极大似然估计 | 第48-49页 |
| ·伪极大似然估计 | 第49-54页 |
| ·欧拉方法极大似然估计 | 第49-53页 |
| ·参数估计方法选择 | 第53-54页 |
| ·其他估计方法 | 第54-57页 |
| ·广义矩估计 | 第54-55页 |
| ·卡尔曼滤波方法 | 第55页 |
| ·马尔科夫链蒙特卡洛估计(MCMC)方法 | 第55-57页 |
| 5. 广义BOOTSTRAP方法统计推断 | 第57-65页 |
| ·传统BOOTSTRAP方法 | 第57-58页 |
| ·广义BOOTSTRAP方法 | 第58-60页 |
| ·广义BOOTSTRAP方法模拟实验 | 第60-65页 |
| ·两种Bootstrap方法效果对比 | 第60-63页 |
| ·单因素模型的广义Bootstrap模拟 | 第63-65页 |
| 6. 上海银行间同业拆借利率实证分析 | 第65-74页 |
| ·上海同业拆借利率简介 | 第65-67页 |
| ·同业拆借利率的基础统计特性分析 | 第67-70页 |
| ·基本走势描述 | 第68-69页 |
| ·基本统计特征分析 | 第69-70页 |
| ·单因素模型参数估计与参数方差估计 | 第70-74页 |
| 7. 总结与展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 附录：R语言 | 第78-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第84页 |
